PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIVPX с EHSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIVPX с EHSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX).

EIVPX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 8 февр. 2017 г.. EHSTX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 23 сент. 1931 г..

Доходность

Сравнение доходности EIVPX и EHSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIVPX и EHSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIVPX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund		-0.30%12.90%16.45%16.83%-8.64%17.96%4.74%15.46%-2.80%8.71%
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		0.60%12.11%11.25%7.93%-2.80%24.25%2.29%30.84%-6.96%10.79%

Доходность по периодам

С начала года, EIVPX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у EHSTX с доходностью 0.60%.

EIVPX

1 день
1.77%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
2.89%
1 год
14.12%
3 года*
13.23%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—

EHSTX

1 день
2.17%
1 месяц
-5.87%
С начала года
0.60%
6 месяцев
4.82%
1 год
11.62%
3 года*
11.11%
5 лет*
7.91%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund

Eaton Vance Large-Cap Value Fund

Часто сравнивают с EIVPX:
EIVPX с PPFIXEIVPX с SPYEIVPX с GTEYXEIVPX с LVHDEIVPX с VFMVEIVPX с LOWVEIVPX с VYM
Часто сравнивают с EHSTX:
EHSTX с FISEXEHSTX с FRDPXEHSTX с LBWIXEHSTX с DVYEHSTX с SPYEHSTX с EAEMXEHSTX с EAIIX

Сравнение комиссий EIVPX и EHSTX

EIVPX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии EHSTX в 1.01%.

EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund
EIVPX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund

Доходность на риск

EIVPX vs. EHSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIVPX
Ранг доходности на риск EIVPX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIVPX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIVPX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIVPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIVPX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIVPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EHSTX
Ранг доходности на риск EHSTX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHSTX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHSTX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHSTX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHSTX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHSTX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIVPX c EHSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIVPXEHSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.73

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.11

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.16

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.06

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.84

4.39

+6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIVPX vs. EHSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIVPX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа EHSTX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIVPX и EHSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIVPXEHSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.73

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.54

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.51

+0.21

Корреляция

Корреляция между EIVPX и EHSTX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIVPX и EHSTX

Дивидендная доходность EIVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности EHSTX в 6.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIVPX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund		4.03%4.01%2.67%5.09%7.95%1.22%0.75%1.23%1.24%0.53%0.00%0.00%
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		6.05%6.12%4.03%2.93%4.25%7.32%1.94%2.76%10.94%5.88%1.33%11.02%

Просадки

Сравнение просадок EIVPX и EHSTX

Максимальная просадка EIVPX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки EHSTX в -53.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIVPX и EHSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIVPXEHSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.67%

-53.47%

+26.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-11.79%

+2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.07%

-16.44%

+2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-6.30%

+4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-7.43%

+4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

2.86%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности EIVPX и EHSTX

Текущая волатильность для Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) составляет 3.21%, в то время как у Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что EIVPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EHSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIVPXEHSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

4.62%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.57%

8.60%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64%

15.80%

-4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.84%

14.71%

-4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.90%

17.27%

-5.37%