PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EISMX с PCBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EISMX с PCBIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EISMX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund) and PCBIX (Principal MidCap Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, EISMX returned 9.51%/yr vs 11.69%/yr for PCBIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EISMX charges 0.88%/yr vs 0.67%/yr for PCBIX.

Доходность

Сравнение доходности EISMX и PCBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EISMX показывает доходность -3.07%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -8.74%. За последние 10 лет акции EISMX уступали акциям PCBIX по среднегодовой доходности: 9.51% против 11.69% соответственно.

EISMX

1 день
-1.13%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-3.49%
1 год
-5.55%
3 года*
6.80%
5 лет*
3.52%
10 лет*
9.51%

PCBIX

1 день
-1.46%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-8.74%
6 месяцев
-9.47%
1 год
-9.92%
3 года*
9.68%
5 лет*
4.72%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EISMX и PCBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		-3.07%-5.66%17.64%14.01%-8.77%22.02%11.31%34.37%-5.55%24.71%
PCBIX
Principal MidCap Fund Institutional Class		-8.74%1.62%23.63%25.92%-23.16%25.22%18.25%49.40%-6.86%25.32%

Correlation

The correlation between EISMX and PCBIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2002 г.

0.90

The correlation between EISMX and PCBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund

Principal MidCap Fund Institutional Class

Часто сравнивают с EISMX:
EISMX с FMIMXEISMX с TMCPXEISMX с FLKSXEISMX с FGKFXEISMX с MSJIXEISMX с IJHEISMX с GWGIX
Часто сравнивают с PCBIX:
PCBIX с FBGRXPCBIX с FCNTXPCBIX с PMEGXPCBIX с CMGIXPCBIX с SMHPCBIX с MGKPCBIX с VOO

Доходность на риск

EISMX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EISMX
Ранг доходности на риск EISMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EISMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
PCBIX
Ранг доходности на риск PCBIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCBIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCBIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCBIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCBIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCBIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EISMX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EISMXPCBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
-0.70

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
-0.92

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.90

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

-0.52

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

-1.15

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EISMX vs. PCBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EISMX на текущий момент составляет -0.37, что выше коэффициента Шарпа PCBIX равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EISMX и PCBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EISMXPCBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

-0.70

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.25

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.61

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.59

-0.06

Просадки

Сравнение просадок EISMX и PCBIX

Максимальная просадка EISMX за все время составила -45.32%, что меньше максимальной просадки PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISMX и PCBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EISMXPCBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.32%

-50.25%

+4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

-19.29%

+4.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.39%

-19.29%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.81%

-31.17%

+11.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.95%

-40.56%

+0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.83%

-14.70%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-6.55%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.47%

8.71%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EISMX и PCBIX

Текущая волатильность для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) составляет 3.94%, в то время как у Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что EISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EISMXPCBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

4.21%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

11.19%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

14.28%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

18.64%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

19.16%

-0.30%

Сравнение комиссий EISMX и PCBIX

EISMX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PCBIX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EISMX и PCBIX

Дивидендная доходность EISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности PCBIX в 6.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		6.63%6.43%7.26%2.78%10.37%10.49%9.80%6.52%7.20%3.30%3.58%6.70%
PCBIX
Principal MidCap Fund Institutional Class		6.37%5.81%6.40%2.51%3.18%7.96%1.08%9.02%12.24%3.31%2.49%6.30%

Часто задаваемые вопросы

EISMX and PCBIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCBIX has higher volatility (4.21%) compared to EISMX (3.94%). In terms of maximum drawdown, EISMX dropped -45.32% vs PCBIX's -50.25%.

EISMX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EISMX и PCBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор