PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EISMX с PCBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EISMX с PCBIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EISMX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund) and PCBIX (Principal MidCap Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, EISMX returned 10.01%/yr vs 12.32%/yr for PCBIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EISMX charges 0.88%/yr vs 0.67%/yr for PCBIX.

Доходность

Сравнение доходности EISMX и PCBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EISMX показывает доходность -2.06%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -6.40%. За последние 10 лет акции EISMX уступали акциям PCBIX по среднегодовой доходности: 10.01% против 12.32% соответственно.

EISMX

1 день
1.60%
1 месяц
0.73%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
-3.58%
1 год
-4.95%
3 года*
7.10%
5 лет*
3.68%
10 лет*
10.01%

PCBIX

1 день
0.75%
1 месяц
2.61%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-7.93%
1 год
-8.14%
3 года*
9.85%
5 лет*
4.55%
10 лет*
12.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EISMX и PCBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		-2.06%-5.66%17.64%14.01%-8.77%22.02%11.31%34.37%-5.55%24.71%
PCBIX
Principal MidCap Fund Institutional Class		-6.40%1.62%23.63%25.92%-23.16%25.22%18.25%49.40%-6.86%25.32%

Correlation

The correlation between EISMX and PCBIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2002 г.

0.90

The correlation between EISMX and PCBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund

Principal MidCap Fund Institutional Class

Часто сравнивают с EISMX:
EISMX с FMIMXEISMX с TMCPXEISMX с FLKSXEISMX с FGKFXEISMX с MSJIXEISMX с IJHEISMX с GWGIX
Часто сравнивают с PCBIX:
PCBIX с FBGRXPCBIX с FCNTXPCBIX с PMEGXPCBIX с CMGIXPCBIX с SMHPCBIX с MGKPCBIX с VOO

Доходность на риск

EISMX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EISMX
Ранг доходности на риск EISMX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EISMX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISMX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISMX: 22
Ранг коэф-та Мартина
PCBIX
Ранг доходности на риск PCBIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCBIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCBIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCBIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCBIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCBIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EISMX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EISMXPCBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
-0.63

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
-0.82

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.91

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

-0.48

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

-1.00

+0.31

EISMX vs. PCBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EISMX на текущий момент составляет -0.35, что выше коэффициента Шарпа PCBIX равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EISMX и PCBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EISMX и PCBIX

Максимальная просадка EISMX за все время составила -45.32%, что меньше максимальной просадки PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISMX и PCBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EISMXPCBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.32%

-50.25%

+4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

-19.29%

+4.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.39%

-19.29%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.81%

-31.17%

+11.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.95%

-40.56%

+0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.94%

-12.52%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-6.57%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.87%

9.23%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EISMX и PCBIX

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) имеют волатильность 4.49% и 4.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EISMXPCBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.46%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

11.64%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.58%

14.61%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

18.69%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

19.14%

-0.30%

Сравнение комиссий EISMX и PCBIX

EISMX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PCBIX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EISMX и PCBIX

Дивидендная доходность EISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности PCBIX в 6.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		6.56%6.43%7.26%2.78%10.37%10.49%9.80%6.52%7.20%3.30%3.58%6.70%
PCBIX
Principal MidCap Fund Institutional Class		6.21%5.81%6.40%2.51%3.18%7.96%1.08%9.02%12.24%3.31%2.49%6.30%

Часто задаваемые вопросы

EISMX and PCBIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EISMX has higher volatility (4.49%) compared to PCBIX (4.46%). In terms of maximum drawdown, EISMX dropped -45.32% vs PCBIX's -50.25%.

EISMX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EISMX и PCBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор