Сравнение EISMX с PCBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX).
EISMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности EISMX и PCBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EISMX и PCBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | -4.80% | -5.66% | 17.64% | 14.01% | -8.77% | 22.02% | 11.31% | 34.37% | -5.55% | 24.71% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -11.07% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
Доходность по периодам
С начала года, EISMX показывает доходность -4.80%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -11.07%. За последние 10 лет акции EISMX уступали акциям PCBIX по среднегодовой доходности: 9.69% против 11.72% соответственно.
EISMX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -4.80%
- 6 месяцев
- -5.24%
- 1 год
- -6.26%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 9.69%
PCBIX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EISMX и PCBIX
EISMX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PCBIX в 0.67%.
Доходность на риск
EISMX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск
EISMX
PCBIX
Сравнение EISMX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EISMX | PCBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | -0.51 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | -0.61 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.92 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.51 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -1.52 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EISMX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | -0.51 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.28 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.62 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.59 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между EISMX и PCBIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EISMX и PCBIX
Дивидендная доходность EISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности PCBIX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | 6.75% | 6.43% | 7.26% | 2.78% | 10.37% | 10.49% | 9.80% | 6.52% | 7.20% | 3.30% | 3.58% | 6.70% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.54% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок EISMX и PCBIX
Максимальная просадка EISMX за все время составила -45.32%, что меньше максимальной просадки PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISMX и PCBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EISMX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.32% | -50.25% | +4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.66% | -19.29% | +4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.81% | -31.17% | +11.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.95% | -40.56% | +0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.38% | -16.88% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -6.50% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.43% | 6.53% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EISMX и PCBIX
Текущая волатильность для Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) составляет 4.80%, в то время как у Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что EISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EISMX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 5.24% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 10.58% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 18.38% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 18.56% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 19.10% | -0.27% |