PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EISIX с HRSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EISIX с HRSCX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EISIX (Carillon ClariVest International Stock Fund) and HRSCX (Carillon Eagle Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - EISIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Carillon Family of Funds, while HRSCX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Carillon Family of Funds. Over the past 10 years, EISIX returned 12.30%/yr vs 9.12%/yr for HRSCX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EISIX charges 0.96%/yr vs 1.06%/yr for HRSCX.

Доходность

Сравнение доходности EISIX и HRSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) и Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EISIX показывает доходность 19.86%, а HRSCX немного ниже – 19.66%. За последние 10 лет акции EISIX превзошли акции HRSCX по среднегодовой доходности: 12.30% против 9.12% соответственно.

EISIX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.98%
6 месяцев
14.34%
С начала года
19.86%
1 год
41.87%
3 года*
25.78%
5 лет*
16.26%
10 лет*
12.30%

HRSCX

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.36%
6 месяцев
12.00%
С начала года
19.66%
1 год
32.54%
3 года*
15.74%
5 лет*
4.68%
10 лет*
9.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EISIX и HRSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EISIX
Carillon ClariVest International Stock Fund		19.86%39.31%14.86%20.02%-11.83%17.84%2.92%18.66%-17.86%27.57%
HRSCX
Carillon Eagle Small Cap Growth Fund		19.66%11.26%12.85%14.06%-27.67%0.80%37.26%25.40%-10.92%22.88%

Correlation

The correlation between EISIX and HRSCX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.67

The correlation between EISIX and HRSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon ClariVest International Stock Fund

Carillon Eagle Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с EISIX:
EISIX с OAKIXEISIX с FENIEISIX с FMIJXEISIX с FDDEISIX с IDVOEISIX с SCHFEISIX с FZILX
Часто сравнивают с HRSCX:
HRSCX с VBHRSCX с CWSIXHRSCX с SCPZXHRSCX с CWSGXHRSCX с BERCXHRSCX с CMCIXHRSCX с DMCRX

Доходность на риск

EISIX vs. HRSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EISIX
Ранг доходности на риск EISIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EISIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
HRSCX
Ранг доходности на риск HRSCX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSCX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSCX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSCX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSCX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSCX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EISIX c HRSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) и Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EISIXHRSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.62

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.29

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.27

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

2.78

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

11.04

+1.55

EISIX vs. HRSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EISIX на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа HRSCX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EISIX и HRSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EISIX и HRSCX

Максимальная просадка EISIX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки HRSCX в -55.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISIX и HRSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EISIXHRSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-55.68%

+16.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-12.15%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.38%

-28.37%

+14.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.05%

-38.22%

+11.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-38.32%

-0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.21%

-5.44%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-11.46%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.06%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EISIX и HRSCX

Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что EISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EISIXHRSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

5.94%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.17%

16.58%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

20.91%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

23.79%

-7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

24.01%

-7.53%

Сравнение комиссий EISIX и HRSCX

EISIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии HRSCX в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EISIX и HRSCX

Дивидендная доходность EISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности HRSCX в 7.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EISIX
Carillon ClariVest International Stock Fund		2.50%3.00%3.83%2.95%0.87%1.81%1.09%2.39%1.81%1.36%2.31%0.77%
HRSCX
Carillon Eagle Small Cap Growth Fund		7.04%8.42%22.56%9.37%38.95%40.00%18.51%6.62%26.17%8.10%0.06%7.03%

Часто задаваемые вопросы

EISIX and HRSCX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EISIX has higher volatility (7.06%) compared to HRSCX (5.94%). In terms of maximum drawdown, EISIX dropped -39.30% vs HRSCX's -55.68%.

EISIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EISIX и HRSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор