Сравнение EISIX с HRSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) и Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX).
EISIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г.. HRSCX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 7 мая 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности EISIX и HRSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EISIX и HRSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISIX Carillon ClariVest International Stock Fund | 3.37% | 39.31% | 14.86% | 20.02% | -11.83% | 17.84% | 2.92% | 18.66% | -17.86% | 27.57% |
HRSCX Carillon Eagle Small Cap Growth Fund | -1.09% | 11.26% | 12.85% | 14.06% | -27.67% | 0.80% | 37.26% | 25.40% | -10.92% | 22.88% |
Доходность по периодам
С начала года, EISIX показывает доходность 3.37%, что значительно выше, чем у HRSCX с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции EISIX превзошли акции HRSCX по среднегодовой доходности: 10.63% против 7.90% соответственно.
EISIX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- 3.37%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 35.79%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- 10.63%
HRSCX
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 7.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EISIX и HRSCX
EISIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии HRSCX в 1.06%.
Доходность на риск
EISIX vs. HRSCX — Ранг доходности на риск
EISIX
HRSCX
Сравнение EISIX c HRSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) и Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EISIX | HRSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 0.89 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 1.39 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.19 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 1.39 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 5.67 | +5.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EISIX | HRSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 0.89 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.01 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.33 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.39 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между EISIX и HRSCX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EISIX и HRSCX
Дивидендная доходность EISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности HRSCX в 8.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISIX Carillon ClariVest International Stock Fund | 2.90% | 3.00% | 3.83% | 2.95% | 0.87% | 1.81% | 1.09% | 2.39% | 1.81% | 1.36% | 2.31% | 0.77% |
HRSCX Carillon Eagle Small Cap Growth Fund | 8.52% | 8.42% | 22.56% | 9.37% | 38.95% | 40.00% | 18.51% | 6.62% | 26.17% | 8.10% | 0.06% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок EISIX и HRSCX
Максимальная просадка EISIX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки HRSCX в -55.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISIX и HRSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EISIX | HRSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -55.68% | +16.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -15.21% | +2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.05% | -38.22% | +11.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -38.32% | -0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.79% | -8.32% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -11.55% | +4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 3.72% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности EISIX и HRSCX
Текущая волатильность для Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) составляет 8.77%, в то время как у Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что EISIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EISIX | HRSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | 9.41% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 15.22% | -2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 24.92% | -7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 23.65% | -7.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 23.91% | -7.34% |