Сравнение EISIX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
EISIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности EISIX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EISIX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISIX Carillon ClariVest International Stock Fund | 3.37% | 39.31% | 14.86% | 20.02% | -11.83% | 17.84% | 2.92% | 18.66% | -17.86% | 27.57% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, EISIX показывает доходность 3.37%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции EISIX превзошли акции EPDPX по среднегодовой доходности: 10.63% против 9.83% соответственно.
EISIX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- 3.37%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 35.79%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- 10.63%
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EISIX и EPDPX
EISIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
EISIX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
EISIX
EPDPX
Сравнение EISIX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EISIX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 2.99 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 3.53 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.57 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 4.39 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 17.85 | -6.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EISIX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.99 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 1.06 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.66 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.45 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между EISIX и EPDPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EISIX и EPDPX
Дивидендная доходность EISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности EPDPX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISIX Carillon ClariVest International Stock Fund | 2.90% | 3.00% | 3.83% | 2.95% | 0.87% | 1.81% | 1.09% | 2.39% | 1.81% | 1.36% | 2.31% | 0.77% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок EISIX и EPDPX
Максимальная просадка EISIX за все время составила -39.30%, примерно равная максимальной просадке EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EISIX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EISIX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -39.21% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -10.96% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.05% | -21.06% | -5.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -33.34% | -5.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.79% | -7.16% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -11.30% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.70% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности EISIX и EPDPX
Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что EISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EISIX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | 7.11% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 11.64% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 16.26% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 14.07% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 14.88% | +1.69% |