Сравнение EIS с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Israel ETF (EIS) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
EIS и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EIS и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIS и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIS iShares MSCI Israel ETF | 7.11% | 45.11% | 34.50% | 5.48% | -27.05% | 22.83% | 22.32% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, EIS показывает доходность 7.11%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.92%.
EIS
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 19.09%
- 1 год
- 56.74%
- 3 года*
- 31.15%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 11.03%
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIS и SGOV
EIS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
EIS vs. SGOV — Ранг доходности на риск
EIS
SGOV
Сравнение EIS c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIS | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.41 | 20.63 | -18.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.28 | 286.00 | -282.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 202.83 | -201.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | 412.76 | -408.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.51 | 4,634.41 | -4,616.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIS | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 20.63 | -18.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 14.13 | -13.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 12.35 | -12.05 |
Корреляция
Корреляция между EIS и SGOV составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIS и SGOV
Дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIS iShares MSCI Israel ETF | 1.34% | 1.44% | 1.38% | 1.39% | 1.66% | 1.04% | 0.16% | 2.06% | 0.87% | 2.02% | 1.78% | 2.55% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EIS и SGOV
Максимальная просадка EIS за все время составила -51.94%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIS и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIS | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.94% | -0.03% | -51.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -0.01% | -12.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.88% | -0.03% | -41.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | 0.00% | -6.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | 0.00% | -14.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 0.00% | +3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIS и SGOV
iShares MSCI Israel ETF (EIS) имеет более высокую волатильность в 9.45% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что EIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIS | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.45% | 0.06% | +9.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.80% | 0.13% | +15.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 0.20% | +23.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.61% | 0.24% | +21.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 0.24% | +20.71% |