Сравнение EIS с NVOH
EIS (iShares MSCI Israel ETF) and NVOH (Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. EIS is passively managed, while NVOH is actively managed. Over the past year, EIS returned 30.28% vs -17.09% for NVOH. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. EIS charges 0.59%/yr vs 0.19%/yr for NVOH.
Доходность
Сравнение доходности EIS и NVOH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIS показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у NVOH с доходностью 6.37%.
EIS
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -2.41%
- 6 месяцев
- 1.58%
- С начала года
- 10.16%
- 1 год
- 30.28%
- 3 года*
- 30.87%
- 5 лет*
- 13.94%
- 10 лет*
- 10.94%
NVOH
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 19.17%
- 6 месяцев
- -5.92%
- С начала года
- 6.37%
- 1 год
- -17.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EIS и NVOH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EIS iShares MSCI Israel ETF | 10.16% | 43.06% |
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | 6.37% | -43.79% |
Correlation
The correlation between EIS and NVOH is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIS vs. NVOH — Ранг доходности на риск
EIS
NVOH
Сравнение EIS c NVOH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIS | NVOH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.98 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | -0.37 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | -0.58 | +6.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIS и NVOH
Максимальная просадка EIS за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки NVOH в -61.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIS и NVOH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIS | NVOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.94% | -61.60% | +9.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -46.22% | +32.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.97% | -44.02% | +32.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.88% | -39.03% | +25.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 29.77% | -24.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIS и NVOH
Текущая волатильность для iShares MSCI Israel ETF (EIS) составляет 7.40%, в то время как у Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что EIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVOH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIS | NVOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 8.90% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.48% | 35.88% | -17.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.12% | 49.26% | -26.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.29% | 48.07% | -25.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.26% | 48.07% | -26.81% |
Сравнение комиссий EIS и NVOH
EIS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии NVOH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIS и NVOH
Дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности NVOH в 6.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIS iShares MSCI Israel ETF | 1.54% | 1.44% | 1.38% | 1.39% | 1.66% | 1.04% | 0.16% | 2.06% | 0.87% | 2.02% | 1.78% | 2.55% |
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | 6.08% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EIS and NVOH have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVOH has higher volatility (8.90%) compared to EIS (7.40%). In terms of maximum drawdown, EIS dropped -51.94% vs NVOH's -61.60%.
On 1-year performance, EIS leads with 30.28% vs -17.09% for NVOH. On fees, NVOH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EIS has been the lower-risk option at 7.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EIS has performed better with a 30.28% return vs -17.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVOH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for EIS.
NVOH has the higher dividend yield at 6.08%, compared with 1.54% for EIS.
They also come from different issuers: iShares and Precidian. Their fees differ too: 0.59% for EIS and 0.19% for NVOH.
EIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIS и NVOH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор