Сравнение EIS с NVOH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Israel ETF (EIS) и Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH).
EIS и NVOH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. NVOH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 2 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности EIS и NVOH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIS и NVOH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EIS iShares MSCI Israel ETF | 7.71% | 43.86% |
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | -24.75% | -42.98% |
Доходность по периодам
С начала года, EIS показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у NVOH с доходностью -24.75%.
EIS
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 20.05%
- 1 год
- 59.54%
- 3 года*
- 31.40%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 11.08%
NVOH
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- -24.75%
- 6 месяцев
- -34.28%
- 1 год
- -46.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIS и NVOH
EIS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии NVOH в 0.19%.
Доходность на риск
EIS vs. NVOH — Ранг доходности на риск
EIS
NVOH
Сравнение EIS c NVOH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIS | NVOH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | -0.88 | +3.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.40 | -1.14 | +4.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.84 | +0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | -0.89 | +5.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.63 | -1.51 | +20.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIS | NVOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | -0.88 | +3.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.98 | +1.29 |
Корреляция
Корреляция между EIS и NVOH составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIS и NVOH
Дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности NVOH в 4.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIS iShares MSCI Israel ETF | 1.33% | 1.44% | 1.38% | 1.39% | 1.66% | 1.04% | 0.16% | 2.06% | 0.87% | 2.02% | 1.78% | 2.55% |
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF | 4.56% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EIS и NVOH
Максимальная просадка EIS за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки NVOH в -61.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIS и NVOH.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIS | NVOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.94% | -61.60% | +9.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -53.00% | +40.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -60.40% | +54.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -36.02% | +22.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 31.21% | -27.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIS и NVOH
iShares MSCI Israel ETF (EIS) имеет более высокую волатильность в 9.63% по сравнению с Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) с волатильностью 8.19%. Это указывает на то, что EIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVOH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIS | NVOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.63% | 8.19% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.80% | 37.53% | -21.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.66% | 52.51% | -28.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.61% | 51.04% | -29.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 51.04% | -30.09% |