PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIS с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIS с IBIT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIS (iShares MSCI Israel ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - EIS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net), while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, EIS returned 53.46% vs -39.60% for IBIT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. EIS charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.

Доходность

Сравнение доходности EIS и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Israel ETF (EIS) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIS показывает доходность 17.63%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.45%.

EIS

1 день
-0.47%
1 месяц
-4.22%
С начала года
17.63%
6 месяцев
21.45%
1 год
53.46%
3 года*
36.83%
5 лет*
15.21%
10 лет*
11.80%

IBIT

1 день
-2.65%
1 месяц
-22.17%
С начала года
-27.45%
6 месяцев
-31.40%
1 год
-39.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIS и IBIT

2026 (YTD)20252024
EIS
iShares MSCI Israel ETF		17.63%45.11%35.64%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-27.45%-6.41%99.21%

Correlation

The correlation between EIS and IBIT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Israel ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с EIS:
EIS с ISRAEIS с IZRLEIS с SPYEIS с VOOEIS с ITEQEIS с QQQEIS с EGPT
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB

Доходность на риск

EIS vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIS
Ранг доходности на риск EIS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIS c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EISIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
-0.91

+3.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
-1.27

+4.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.86

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

-0.80

+5.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.01

-1.39

+17.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIS vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIS на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIS и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EISIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

-0.91

+3.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.27

+0.06

Просадки

Сравнение просадок EIS и IBIT

Максимальная просадка EIS за все время составила -51.94%, примерно равная максимальной просадке IBIT в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIS и IBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EISIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.94%

-49.47%

-2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-49.47%

+37.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.00%

-49.47%

+43.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.90%

-16.07%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

28.61%

-25.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EIS и IBIT

Текущая волатильность для iShares MSCI Israel ETF (EIS) составляет 6.37%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что EIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EISIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

9.14%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.00%

33.89%

-17.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.57%

43.76%

-21.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.80%

50.18%

-28.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

50.18%

-29.10%

Сравнение комиссий EIS и IBIT

EIS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIS и IBIT

Дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIS
iShares MSCI Israel ETF		1.22%1.44%1.38%1.39%1.66%1.04%0.16%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EIS and IBIT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIT has higher volatility (9.14%) compared to EIS (6.37%). In terms of maximum drawdown, EIS dropped -51.94% vs IBIT's -49.47%.

On 1-year performance, EIS leads with 53.46% vs -39.60% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EIS has been the lower-risk option at 6.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EIS has performed better with a 53.46% return vs -39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for EIS.

EIS has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.00% for IBIT.

EIS is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IBIT is Cryptocurrency. EIS tracks MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net), while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.59% for EIS and 0.25% for IBIT.

EIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIS и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор