PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EIS с FID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EIS и FID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Israel ETF (EIS) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIS и FID


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EIS
iShares MSCI Israel ETF
7.71%45.11%34.50%5.48%-27.05%22.83%12.01%20.93%-14.40%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
2.64%32.07%5.42%9.92%-9.69%12.90%-7.56%20.82%-8.00%

Доходность по периодам

С начала года, EIS показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у FID с доходностью 2.64%.


EIS

1 день
2.13%
1 месяц
-5.46%
С начала года
7.71%
6 месяцев
20.05%
1 год
59.54%
3 года*
31.40%
5 лет*
14.28%
10 лет*
11.08%

FID

1 день
0.48%
1 месяц
-4.88%
С начала года
2.64%
6 месяцев
8.48%
1 год
27.01%
3 года*
15.23%
5 лет*
8.10%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Israel ETF

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Сравнение комиссий EIS и FID

EIS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FID в 0.60%.


Доходность на риск

EIS vs. FID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EIS
Ранг доходности на риск EIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина

FID
Ранг доходности на риск FID: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIS c FID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EISFIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.53

2.15

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.40

2.84

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.00

3.10

+1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.63

11.56

+7.07

EIS vs. FID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIS на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FID равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIS и FID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EISFIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.15

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.48

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.36

-0.05

Корреляция

Корреляция между EIS и FID составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EIS и FID

Дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности FID в 4.25%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIS
iShares MSCI Israel ETF
1.33%1.44%1.38%1.39%1.66%1.04%0.16%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
4.25%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EIS и FID

Максимальная просадка EIS за все время составила -51.94%, что больше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIS и FID.


Загрузка...

Показатели просадок


EISFIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.94%

-39.79%

-12.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-8.93%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.88%

-29.13%

-12.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-6.39%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.02%

-8.60%

-5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.39%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности EIS и FID

iShares MSCI Israel ETF (EIS) имеет более высокую волатильность в 9.63% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что EIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EISFIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.63%

4.73%

+4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

7.38%

+8.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.66%

12.61%

+11.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.61%

17.03%

+4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

19.10%

+1.85%