Сравнение EIS с FDEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Israel ETF (EIS) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).
EIS и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EIS и FDEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIS и FDEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIS iShares MSCI Israel ETF | 7.71% | 45.11% | 34.50% | 5.48% | -27.05% | 22.83% | 12.01% | 7.78% |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 4.70% | 30.36% | 5.84% | 13.37% | -16.54% | 11.00% | 5.49% | 10.06% |
Доходность по периодам
С начала года, EIS показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у FDEV с доходностью 4.70%.
EIS
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 20.05%
- 1 год
- 59.54%
- 3 года*
- 31.40%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 11.08%
FDEV
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 10.10%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIS и FDEV
EIS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FDEV в 0.39%.
Доходность на риск
EIS vs. FDEV — Ранг доходности на риск
EIS
FDEV
Сравнение EIS c FDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIS | FDEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 1.83 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.40 | 2.54 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.37 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 3.02 | +1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.63 | 12.24 | +6.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIS | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 1.83 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.59 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.54 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между EIS и FDEV составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIS и FDEV
Дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности FDEV в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIS iShares MSCI Israel ETF | 1.33% | 1.44% | 1.38% | 1.39% | 1.66% | 1.04% | 0.16% | 2.06% | 0.87% | 2.02% | 1.78% | 2.55% |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 2.81% | 2.86% | 2.99% | 2.80% | 2.65% | 2.81% | 1.88% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EIS и FDEV
Максимальная просадка EIS за все время составила -51.94%, что больше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIS и FDEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIS | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.94% | -30.11% | -21.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -8.67% | -3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.88% | -29.02% | -12.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -4.03% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -6.37% | -7.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.14% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIS и FDEV
iShares MSCI Israel ETF (EIS) имеет более высокую волатильность в 9.63% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что EIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIS | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.63% | 5.91% | +3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.80% | 9.15% | +6.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.66% | 14.64% | +9.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.61% | 13.84% | +7.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 15.38% | +5.57% |