Сравнение EIS с EEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Israel ETF (EIS) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).
EIS и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EIS и EEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIS и EEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIS iShares MSCI Israel ETF | 7.71% | 45.11% | 34.50% | 5.48% | -27.05% | 22.83% | 12.01% | 20.93% | -4.84% | 12.77% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 4.61% | 33.98% | 6.49% | 8.95% | -20.56% | -3.63% | 17.02% | 18.22% | -15.31% | 37.26% |
Доходность по периодам
С начала года, EIS показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у EEM с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции EIS превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 11.08% против 7.66% соответственно.
EIS
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 20.05%
- 1 год
- 59.54%
- 3 года*
- 31.40%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 11.08%
EEM
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 33.69%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIS и EEM
EIS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.
Доходность на риск
EIS vs. EEM — Ранг доходности на риск
EIS
EEM
Сравнение EIS c EEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIS | EEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 1.67 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.40 | 2.26 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.33 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 2.52 | +2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.63 | 9.62 | +9.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIS | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 1.67 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.20 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.38 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.35 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между EIS и EEM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIS и EEM
Дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности EEM в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIS iShares MSCI Israel ETF | 1.33% | 1.44% | 1.38% | 1.39% | 1.66% | 1.04% | 0.16% | 2.06% | 0.87% | 2.02% | 1.78% | 2.55% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.12% | 2.22% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок EIS и EEM
Максимальная просадка EIS за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIS и EEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIS | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.94% | -66.43% | +14.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -13.52% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.88% | -37.82% | -4.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.88% | -39.82% | -2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -9.60% | +3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -16.12% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 3.55% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIS и EEM
iShares MSCI Israel ETF (EIS) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеют волатильность 9.63% и 9.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIS | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.63% | 9.51% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.80% | 15.13% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.66% | 20.24% | +3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.61% | 18.43% | +3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 20.32% | +0.63% |