Сравнение EIS с DWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Israel ETF (EIS) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX).
EIS и DWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EIS и DWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIS и DWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIS iShares MSCI Israel ETF | 7.71% | 45.11% | 34.50% | 5.48% | -27.05% | 22.83% | 12.01% | 20.93% | -4.84% | 12.77% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.69% | 31.62% | 2.56% | 14.74% | -12.99% | 10.56% | -5.10% | 20.26% | -11.11% | 18.91% |
Доходность по периодам
С начала года, EIS показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у DWX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции EIS превзошли акции DWX по среднегодовой доходности: 11.08% против 7.51% соответственно.
EIS
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 20.05%
- 1 год
- 59.54%
- 3 года*
- 31.40%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 11.08%
DWX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIS и DWX
EIS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DWX в 0.45%.
Доходность на риск
EIS vs. DWX — Ранг доходности на риск
EIS
DWX
Сравнение EIS c DWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIS | DWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 1.96 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.40 | 2.58 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.37 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 2.90 | +2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.63 | 10.97 | +7.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIS | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 1.96 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.68 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.50 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.12 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между EIS и DWX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIS и DWX
Дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности DWX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIS iShares MSCI Israel ETF | 1.33% | 1.44% | 1.38% | 1.39% | 1.66% | 1.04% | 0.16% | 2.06% | 0.87% | 2.02% | 1.78% | 2.55% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.26% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок EIS и DWX
Максимальная просадка EIS за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIS и DWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIS | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.94% | -66.86% | +14.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -8.59% | -3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.88% | -26.96% | -14.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.88% | -36.05% | -5.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -5.51% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -14.23% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.27% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIS и DWX
iShares MSCI Israel ETF (EIS) имеет более высокую волатильность в 9.63% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что EIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIS | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.63% | 5.07% | +4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.80% | 8.13% | +7.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.66% | 12.53% | +11.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.61% | 12.13% | +9.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 15.21% | +5.74% |