PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIRL с VGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIRL с VGK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EIRL (iShares MSCI Ireland ETF) and VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) are both Europe Equities funds - EIRL tracks the MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index while VGK tracks the FTSE Developed Europe All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EIRL returned 8.09%/yr vs 9.26%/yr for VGK. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EIRL charges 0.49%/yr vs 0.06%/yr for VGK.

Доходность

Сравнение доходности EIRL и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIRL показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у VGK с доходностью 5.62%. За последние 10 лет акции EIRL уступали акциям VGK по среднегодовой доходности: 8.09% против 9.26% соответственно.

EIRL

1 день
-0.80%
1 месяц
5.57%
С начала года
3.82%
6 месяцев
5.87%
1 год
19.14%
3 года*
13.07%
5 лет*
6.56%
10 лет*
8.09%

VGK

1 день
-1.19%
1 месяц
2.79%
С начала года
5.62%
6 месяцев
8.66%
1 год
18.01%
3 года*
16.32%
5 лет*
8.24%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIRL и VGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF		3.82%28.82%-1.64%35.13%-18.83%13.72%9.63%28.15%-21.92%29.82%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		5.62%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%26.98%

Correlation

The correlation between EIRL and VGK is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2010 г.

0.75

The correlation between EIRL and VGK has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EIRL и VGK

Секторы
EIRL
VGK

Финансовые услуги

34.0%
23.9%

Промышленность

24.8%
19.5%

Потребительский защитный сектор

14.6%
8.5%

Здравоохранение

10.2%
12.1%

Потребительский циклический сектор

8.8%
6.8%

Энергетика

4.8%
5.3%

Недвижимость

2.1%
1.5%

Сырьевые материалы

0.5%
5.4%

Технологии

0.3%
8.3%

Коммуникационные услуги

-

3.3%

Коммунальные услуги

-

4.8%

Финансовые услуги

EIRL
34.0%
VGK
23.9%

Промышленность

EIRL
24.8%
VGK
19.5%

Потребительский защитный сектор

EIRL
14.6%
VGK
8.5%

Здравоохранение

EIRL
10.2%
VGK
12.1%

Потребительский циклический сектор

EIRL
8.8%
VGK
6.8%

Энергетика

EIRL
4.8%
VGK
5.3%

Недвижимость

EIRL
2.1%
VGK
1.5%

Сырьевые материалы

EIRL
0.5%
VGK
5.4%

Технологии

EIRL
0.3%
VGK
8.3%

Коммуникационные услуги

EIRL

-

VGK
3.3%

Коммунальные услуги

EIRL

-

VGK
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Ireland ETF

Vanguard FTSE Europe ETF

Часто сравнивают с EIRL:
EIRL с EPOLEIRL с EWQEIRL с EUFNEIRL с EWIEIRL с EWPEIRL с ENZLEIRL с EWZS
Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VXUSVGK с VOOVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU

Доходность на риск

EIRL vs. VGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIRL
Ранг доходности на риск EIRL: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIRL: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRL: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRL: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRL: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIRL c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIRLVGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.18

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.72

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

1.50

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.41

5.56

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIRL vs. VGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIRL на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGK равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIRL и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIRLVGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.18

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.46

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.49

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.28

+0.16

Просадки

Сравнение просадок EIRL и VGK

Максимальная просадка EIRL за все время составила -46.48%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRL и VGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIRLVGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.48%

-63.61%

+17.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.28%

-12.09%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.04%

-14.31%

-8.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.14%

-32.74%

-7.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.48%

-37.24%

-9.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-2.41%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-13.34%

+4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

3.25%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EIRL и VGK

iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) имеют волатильность 5.72% и 5.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIRLVGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

5.73%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

12.78%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

15.40%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

17.90%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

18.96%

+2.80%

Сравнение комиссий EIRL и VGK

EIRL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VGK в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIRL и VGK

Дивидендная доходность EIRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности VGK в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF		2.61%2.71%2.56%1.00%1.13%0.82%0.50%2.11%1.52%1.44%1.34%1.70%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.82%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Часто задаваемые вопросы

EIRL and VGK have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGK has higher volatility (5.73%) compared to EIRL (5.72%). In terms of maximum drawdown, EIRL dropped -46.48% vs VGK's -63.61%.

On 10-year performance, VGK leads with 9.26% vs 8.09% for EIRL. On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGK has performed better with a 9.26% return vs 8.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.49% for EIRL.

VGK has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 2.61% for EIRL.

EIRL tracks MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index, while VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for EIRL and 0.06% for VGK.

VGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIRL и VGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор