Сравнение EIRL с IBIT
EIRL (iShares MSCI Ireland ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - EIRL is a Europe Equities fund tracking the MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, EIRL returned 20.30% vs -43.61% for IBIT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. EIRL charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности EIRL и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIRL показывает доходность 7.00%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -31.78%.
EIRL
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 7.00%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 20.30%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 9.66%
IBIT
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- -21.16%
- С начала года
- -31.78%
- 6 месяцев
- -31.52%
- 1 год
- -43.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EIRL и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | 7.00% | 28.82% | 3.23% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -31.78% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between EIRL and IBIT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIRL vs. IBIT — Ранг доходности на риск
EIRL
IBIT
Сравнение EIRL c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIRL | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.84 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.83 | +2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | -1.42 | +6.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIRL и IBIT
Максимальная просадка EIRL за все время составила -46.48%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRL и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIRL | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.48% | -52.49% | +6.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.28% | -52.49% | +38.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -52.49% | +52.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.08% | -16.91% | +7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 30.76% | -26.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIRL и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) составляет 3.85%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что EIRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIRL | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 13.48% | -9.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.03% | 34.60% | -19.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 44.48% | -26.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.17% | 50.25% | -29.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.39% | 50.25% | -28.86% |
Сравнение комиссий EIRL и IBIT
EIRL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIRL и IBIT
Дивидендная доходность EIRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | 2.43% | 2.71% | 2.56% | 1.00% | 1.13% | 0.82% | 0.50% | 2.11% | 1.52% | 1.44% | 1.34% | 1.70% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EIRL and IBIT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.48%) compared to EIRL (3.85%). In terms of maximum drawdown, EIRL dropped -46.48% vs IBIT's -52.49%.
On 1-year performance, EIRL leads with 20.30% vs -43.61% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EIRL has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EIRL has performed better with a 20.30% return vs -43.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for EIRL.
EIRL has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 0.00% for IBIT.
EIRL is categorized as Europe Equities, while IBIT is Cryptocurrency. EIRL tracks MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.49% for EIRL and 0.25% for IBIT.
EIRL currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIRL и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор