Сравнение EIRL с FEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP).
EIRL и FEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIRL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. FEP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Defined Europe Index. Фонд был запущен 26 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EIRL и FEP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIRL и FEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | -5.67% | 28.82% | -1.64% | 35.13% | -18.83% | 13.72% | 9.63% | 28.15% | -21.92% | 29.82% |
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 3.30% | 55.72% | 3.38% | 16.85% | -22.97% | 17.03% | 4.12% | 24.83% | -19.00% | 36.27% |
Доходность по периодам
С начала года, EIRL показывает доходность -5.67%, что значительно ниже, чем у FEP с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции EIRL уступали акциям FEP по среднегодовой доходности: 7.13% против 9.94% соответственно.
EIRL
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -5.67%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.13%
FEP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 40.34%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIRL и FEP
EIRL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FEP в 0.80%.
Доходность на риск
EIRL vs. FEP — Ранг доходности на риск
EIRL
FEP
Сравнение EIRL c FEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIRL | FEP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 2.08 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.66 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 3.31 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 12.59 | -7.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIRL | FEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.08 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.51 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.48 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.32 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между EIRL и FEP составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIRL и FEP
Дивидендная доходность EIRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности FEP в 3.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | 2.87% | 2.71% | 2.56% | 1.00% | 1.13% | 0.82% | 0.50% | 2.11% | 1.52% | 1.44% | 1.34% | 1.70% |
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 3.17% | 3.33% | 4.94% | 3.27% | 3.00% | 3.49% | 2.32% | 2.63% | 2.62% | 1.65% | 2.14% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок EIRL и FEP
Максимальная просадка EIRL за все время составила -46.48%, примерно равная максимальной просадке FEP в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRL и FEP.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIRL | FEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.48% | -46.05% | -0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.28% | -12.31% | -1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.14% | -38.99% | -1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.48% | -46.05% | -0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -6.38% | -3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -12.14% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 3.23% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIRL и FEP
Текущая волатильность для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) составляет 7.77%, в то время как у First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что EIRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIRL | FEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 8.46% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 12.63% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 19.48% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 19.57% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 20.65% | +0.98% |