Сравнение EIRL с EWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI Austria ETF (EWO).
EIRL и EWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIRL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. EWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Austria Investable Market Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EIRL и EWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIRL и EWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | -6.12% | 28.82% | -1.64% | 35.13% | -18.83% | 13.72% | 9.63% | 28.15% | -21.92% | 29.82% |
EWO iShares MSCI Austria ETF | 0.79% | 74.21% | 4.05% | 20.63% | -21.95% | 31.50% | -3.67% | 17.05% | -22.88% | 52.47% |
Доходность по периодам
С начала года, EIRL показывает доходность -6.12%, что значительно ниже, чем у EWO с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции EIRL уступали акциям EWO по среднегодовой доходности: 7.08% против 12.46% соответственно.
EIRL
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- 7.08%
EWO
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 13.93%
- 1 год
- 46.27%
- 3 года*
- 26.94%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 12.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIRL и EWO
И EIRL, и EWO имеют комиссию равную 0.49%.
Доходность на риск
EIRL vs. EWO — Ранг доходности на риск
EIRL
EWO
Сравнение EIRL c EWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI Austria ETF (EWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIRL | EWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 2.18 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.85 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.42 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 3.28 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 11.05 | -6.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIRL | EWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 2.18 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.70 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.55 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.26 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между EIRL и EWO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIRL и EWO
Дивидендная доходность EIRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности EWO в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | 2.88% | 2.71% | 2.56% | 1.00% | 1.13% | 0.82% | 0.50% | 2.11% | 1.52% | 1.44% | 1.34% | 1.70% |
EWO iShares MSCI Austria ETF | 2.37% | 2.38% | 7.40% | 5.66% | 4.75% | 2.42% | 0.98% | 3.11% | 4.04% | 2.03% | 1.99% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок EIRL и EWO
Максимальная просадка EIRL за все время составила -46.48%, что меньше максимальной просадки EWO в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRL и EWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIRL | EWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.48% | -75.69% | +29.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.28% | -14.08% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.14% | -41.82% | +1.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.48% | -58.10% | +11.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.50% | -8.87% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -28.27% | +19.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 4.18% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIRL и EWO
Текущая волатильность для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) составляет 7.67%, в то время как у iShares MSCI Austria ETF (EWO) волатильность равна 8.09%. Это указывает на то, что EIRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIRL | EWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 8.09% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 13.82% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 21.34% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.95% | 21.62% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 22.78% | -1.15% |