Сравнение EIRL с EWL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI Switzerland ETF (EWL).
EIRL и EWL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIRL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. EWL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Switzerland Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EIRL и EWL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIRL и EWL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | -5.67% | 28.82% | -1.64% | 35.13% | -18.83% | 13.72% | 9.63% | 28.15% | -21.92% | 29.82% |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | -0.77% | 32.92% | -2.80% | 17.67% | -18.89% | 20.20% | 11.80% | 31.58% | -9.21% | 23.34% |
Доходность по периодам
С начала года, EIRL показывает доходность -5.67%, что значительно ниже, чем у EWL с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции EIRL уступали акциям EWL по среднегодовой доходности: 7.13% против 9.51% соответственно.
EIRL
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -5.67%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.13%
EWL
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 6.36%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIRL и EWL
EIRL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWL в 0.50%.
Доходность на риск
EIRL vs. EWL — Ранг доходности на риск
EIRL
EWL
Сравнение EIRL c EWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI Switzerland ETF (EWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIRL | EWL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.02 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.48 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.27 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 4.85 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIRL | EWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.02 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.50 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.58 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.35 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между EIRL и EWL составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIRL и EWL
Дивидендная доходность EIRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности EWL в 1.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | 2.87% | 2.71% | 2.56% | 1.00% | 1.13% | 0.82% | 0.50% | 2.11% | 1.52% | 1.44% | 1.34% | 1.70% |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | 1.72% | 1.71% | 2.21% | 2.12% | 2.04% | 1.73% | 1.45% | 1.85% | 2.56% | 2.05% | 2.75% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок EIRL и EWL
Максимальная просадка EIRL за все время составила -46.48%, что меньше максимальной просадки EWL в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRL и EWL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIRL | EWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.48% | -51.62% | +5.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.28% | -13.48% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.14% | -28.99% | -11.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.48% | -28.99% | -17.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -8.57% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -11.12% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 3.52% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIRL и EWL
iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что EIRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIRL | EWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 6.55% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 10.81% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 16.93% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 15.85% | +5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 16.36% | +5.27% |