PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EIRL с EWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIRL с EWG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EIRL (iShares MSCI Ireland ETF) and EWG (iShares MSCI Germany ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EIRL tracks the MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index while EWG tracks the MSCI Germany Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EIRL returned 9.73%/yr vs 7.73%/yr for EWG. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EIRL и EWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIRL показывает доходность 9.80%, что значительно выше, чем у EWG с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции EIRL превзошли акции EWG по среднегодовой доходности: 9.73% против 7.73% соответственно.

EIRL

1 день
-0.09%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
9.84%
С начала года
9.80%
1 год
24.21%
3 года*
12.70%
5 лет*
9.28%
10 лет*
9.73%

EWG

1 день
-0.63%
1 месяц
-1.27%
6 месяцев
-2.71%
С начала года
-1.02%
1 год
-0.27%
3 года*
14.39%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIRL и EWG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF		9.80%28.82%-1.64%35.13%-18.83%13.72%9.63%28.15%-21.92%29.82%
EWG
iShares MSCI Germany ETF		-1.02%35.79%9.79%23.35%-22.27%5.84%10.09%19.15%-21.40%27.42%

Correlation

The correlation between EIRL and EWG is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2010 г.

0.71

The correlation between EIRL and EWG has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EIRL и EWG

Секторы
EIRL
EWG

Финансовые услуги

38.6%
20.6%

Потребительский защитный сектор

19.0%
1.3%

Промышленность

15.8%
29.9%

Здравоохранение

10.3%
6.0%

Потребительский циклический сектор

8.5%
8.7%

Энергетика

4.5%

-

Недвижимость

2.3%
0.9%

Сырьевые материалы

0.7%
5.5%

Технологии

0.3%
16.3%

Коммуникационные услуги

-

6.5%

Коммунальные услуги

-

4.3%

Финансовые услуги

EIRL
38.6%
EWG
20.6%

Потребительский защитный сектор

EIRL
19.0%
EWG
1.3%

Промышленность

EIRL
15.8%
EWG
29.9%

Здравоохранение

EIRL
10.3%
EWG
6.0%

Потребительский циклический сектор

EIRL
8.5%
EWG
8.7%

Энергетика

EIRL
4.5%
EWG

-

Недвижимость

EIRL
2.3%
EWG
0.9%

Сырьевые материалы

EIRL
0.7%
EWG
5.5%

Технологии

EIRL
0.3%
EWG
16.3%

Коммуникационные услуги

EIRL

-

EWG
6.5%

Коммунальные услуги

EIRL

-

EWG
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Ireland ETF

iShares MSCI Germany ETF

Часто сравнивают с EIRL:
EIRL с EPOLEIRL с EUFNEIRL с EWIEIRL с EWQEIRL с EWPEIRL с ENZLEIRL с EWZS
Часто сравнивают с EWG:
EWG с EWQEWG с SPYEWG с EWPEWG с IEUREWG с EFAEWG с FLGREWG с VOO

Доходность на риск

EIRL vs. EWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIRL
Ранг доходности на риск EIRL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIRL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
EWG
Ранг доходности на риск EWG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIRL c EWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIRLEWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
-0.02

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
0.10

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.01

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

-0.02

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

-0.05

+5.67

EIRL vs. EWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIRL на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа EWG равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIRL и EWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIRL и EWG

Максимальная просадка EIRL за все время составила -46.48%, что меньше максимальной просадки EWG в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRL и EWG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIRLEWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.48%

-67.57%

+21.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.28%

-14.54%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.04%

-15.81%

-7.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.14%

-42.59%

+2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.48%

-46.80%

+0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-5.60%

+5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-19.14%

+10.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

5.14%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности EIRL и EWG

Текущая волатильность для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) составляет 3.04%, в то время как у iShares MSCI Germany ETF (EWG) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что EIRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIRLEWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

4.89%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.11%

15.16%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

17.72%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

20.56%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

20.79%

+0.39%

Сравнение комиссий EIRL и EWG

И EIRL, и EWG имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIRL и EWG

Дивидендная доходность EIRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности EWG в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF		2.37%2.71%2.56%1.00%1.13%0.82%0.50%2.11%1.52%1.44%1.34%1.70%
EWG
iShares MSCI Germany ETF		2.02%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%

Часто задаваемые вопросы

EIRL and EWG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWG has higher volatility (4.89%) compared to EIRL (3.04%). In terms of maximum drawdown, EIRL dropped -46.48% vs EWG's -67.57%.

On 10-year performance, EIRL leads with 9.73% vs 7.73% for EWG. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, EIRL has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EIRL has performed better with a 9.73% return vs 7.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EIRL and EWG have the same expense ratio: 0.49% per year.

EIRL has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 2.02% for EWG.

EIRL tracks MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index, while EWG tracks MSCI Germany Index.

EIRL currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIRL и EWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор