PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EIRL с EWG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EIRL и EWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIRL и EWG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF
-5.67%28.82%-1.64%35.13%-18.83%13.72%9.63%28.15%-21.92%29.82%
EWG
iShares MSCI Germany ETF
-5.41%35.79%9.79%23.35%-22.27%5.84%10.09%19.15%-21.40%27.42%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EIRL показывает доходность -5.67%, а EWG немного выше – -5.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EIRL имеют среднегодовую доходность 7.13%, а акции EWG немного впереди с 7.17%.


EIRL

1 день
0.71%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-5.67%
6 месяцев
2.75%
1 год
20.04%
3 года*
10.40%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.13%

EWG

1 день
1.34%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-5.41%
6 месяцев
-4.58%
1 год
9.60%
3 года*
14.76%
5 лет*
6.01%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Ireland ETF

iShares MSCI Germany ETF

Сравнение комиссий EIRL и EWG

И EIRL, и EWG имеют комиссию равную 0.49%.


Доходность на риск

EIRL vs. EWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EIRL
Ранг доходности на риск EIRL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIRL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRL: 5151
Ранг коэф-та Мартина

EWG
Ранг доходности на риск EWG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIRL c EWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EIRLEWGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.49

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

0.83

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.11

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

0.70

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

2.27

+3.00

EIRL vs. EWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIRL на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа EWG равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIRL и EWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EIRLEWGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.49

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.30

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.34

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.24

+0.17

Корреляция

Корреляция между EIRL и EWG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EIRL и EWG

Дивидендная доходность EIRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности EWG в 1.69%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF
2.87%2.71%2.56%1.00%1.13%0.82%0.50%2.11%1.52%1.44%1.34%1.70%
EWG
iShares MSCI Germany ETF
1.69%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%

Просадки

Сравнение просадок EIRL и EWG

Максимальная просадка EIRL за все время составила -46.48%, что меньше максимальной просадки EWG в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRL и EWG.


Загрузка...

Показатели просадок


EIRLEWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.48%

-67.57%

+21.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.28%

-14.54%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.14%

-43.44%

+3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.48%

-46.80%

+0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.07%

-9.78%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-19.28%

+10.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

4.50%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности EIRL и EWG

Текущая волатильность для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) составляет 7.77%, в то время как у iShares MSCI Germany ETF (EWG) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что EIRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EIRLEWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

8.28%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

12.45%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

19.83%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.96%

20.30%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.63%

21.03%

+0.60%