Сравнение EIRL с EWG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI Germany ETF (EWG).
EIRL и EWG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIRL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. EWG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Germany Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EIRL и EWG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIRL и EWG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | -5.67% | 28.82% | -1.64% | 35.13% | -18.83% | 13.72% | 9.63% | 28.15% | -21.92% | 29.82% |
EWG iShares MSCI Germany ETF | -5.41% | 35.79% | 9.79% | 23.35% | -22.27% | 5.84% | 10.09% | 19.15% | -21.40% | 27.42% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EIRL показывает доходность -5.67%, а EWG немного выше – -5.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EIRL имеют среднегодовую доходность 7.13%, а акции EWG немного впереди с 7.17%.
EIRL
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -5.67%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.13%
EWG
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -5.41%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 7.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIRL и EWG
И EIRL, и EWG имеют комиссию равную 0.49%.
Доходность на риск
EIRL vs. EWG — Ранг доходности на риск
EIRL
EWG
Сравнение EIRL c EWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI Germany ETF (EWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIRL | EWG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.49 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 0.83 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.11 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.70 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 2.27 | +3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIRL | EWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.49 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.34 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.24 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между EIRL и EWG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIRL и EWG
Дивидендная доходность EIRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности EWG в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | 2.87% | 2.71% | 2.56% | 1.00% | 1.13% | 0.82% | 0.50% | 2.11% | 1.52% | 1.44% | 1.34% | 1.70% |
EWG iShares MSCI Germany ETF | 1.69% | 1.60% | 2.38% | 2.56% | 3.24% | 2.70% | 1.67% | 2.51% | 2.93% | 2.06% | 2.35% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок EIRL и EWG
Максимальная просадка EIRL за все время составила -46.48%, что меньше максимальной просадки EWG в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRL и EWG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIRL | EWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.48% | -67.57% | +21.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.28% | -14.54% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.14% | -43.44% | +3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.48% | -46.80% | +0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -9.78% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -19.28% | +10.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 4.50% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIRL и EWG
Текущая волатильность для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) составляет 7.77%, в то время как у iShares MSCI Germany ETF (EWG) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что EIRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIRL | EWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 8.28% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 12.45% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 19.83% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 20.30% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 21.03% | +0.60% |