PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPX с TPYP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIPX с TPYP

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both Energy Equities funds. EIPX is actively managed, while TPYP is passively managed. Over the past 3 years, EIPX returned 19.56%/yr vs 24.06%/yr for TPYP. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EIPX charges 0.95%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.

Доходность

Сравнение доходности EIPX и TPYP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EIPX показывает доходность 18.72%, а TPYP немного ниже – 18.58%.

EIPX

1 день
-0.35%
1 месяц
-4.50%
С начала года
18.72%
6 месяцев
19.95%
1 год
23.62%
3 года*
19.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

TPYP

1 день
0.16%
1 месяц
-5.28%
С начала года
18.58%
6 месяцев
20.78%
1 год
21.80%
3 года*
24.06%
5 лет*
18.07%
10 лет*
11.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIPX и TPYP

2026 (YTD)2025202420232022
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		18.72%11.44%19.11%10.74%1.77%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		18.58%7.59%37.37%10.51%-1.02%

Correlation

The correlation between EIPX and TPYP is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г.

0.87

The correlation between EIPX and TPYP has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EIPX и TPYP

Секторы
EIPX
TPYP

Энергетика

68.4%
68.8%

Коммунальные услуги

26.4%
22.0%

Промышленность

4.8%

-

Технологии

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

0.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

2.4%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

EIPX
68.4%
TPYP
68.8%

Коммунальные услуги

EIPX
26.4%
TPYP
22.0%

Промышленность

EIPX
4.8%
TPYP

-

Технологии

EIPX
0.3%
TPYP

-

Сырьевые материалы

EIPX

-

TPYP
0.1%

Коммуникационные услуги

EIPX

-

TPYP

-

Потребительский циклический сектор

EIPX

-

TPYP

-

Потребительский защитный сектор

EIPX

-

TPYP

-

Финансовые услуги

EIPX

-

TPYP
2.4%

Здравоохранение

EIPX

-

TPYP

-

Недвижимость

EIPX

-

TPYP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Tortoise North American Pipeline Fund

Часто сравнивают с EIPX:
EIPX с QTUMEIPX с IXCEIPX с TNGYEIPX с ARPEIPX с AAXJEIPX с VRAIEIPX с GUSH
Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO

Доходность на риск

EIPX vs. TPYP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPX
Ранг доходности на риск EIPX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPX c TPYP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIPXTPYPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.68

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.36

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.62

3.25

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.50

8.11

+6.39

EIPX vs. TPYP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPYP равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPX и TPYP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIPX и TPYP

Максимальная просадка EIPX за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPX и TPYP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIPXTPYPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.43%

-51.91%

+36.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.17%

-6.84%

+1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.43%

-13.17%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-6.44%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-7.88%

+5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.74%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPX и TPYP

Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) составляет 3.25%, в то время как у Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что EIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPYP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIPXTPYPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

4.95%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

10.30%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

13.23%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

17.40%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

21.93%

-6.91%

Сравнение комиссий EIPX и TPYP

EIPX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TPYP в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPX и TPYP

Дивидендная доходность EIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности TPYP в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		2.75%3.23%3.27%3.48%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.29%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Часто задаваемые вопросы

EIPX and TPYP have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPYP has higher volatility (4.95%) compared to EIPX (3.25%). In terms of maximum drawdown, EIPX dropped -15.43% vs TPYP's -51.91%.

On 3-year performance, TPYP leads with 24.06% vs 19.56% for EIPX. On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. On volatility, EIPX has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TPYP has performed better with a 24.06% return vs 19.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.

TPYP has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 2.75% for EIPX.

They also come from different issuers: First Trust and Tortoise. Their fees differ too: 0.95% for EIPX and 0.40% for TPYP.

EIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIPX и TPYP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор