PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EIPX с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIPX с SEIV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) and SEIV (SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF) are both exchange-traded funds - EIPX is a Energy Equities fund actively managed by First Trust, while SEIV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by SEI. Both are actively managed. Over the past 3 years, EIPX returned 19.15%/yr vs 26.30%/yr for SEIV. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EIPX charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for SEIV.

Доходность

Сравнение доходности EIPX и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EIPX показывает доходность 22.83%, а SEIV немного ниже – 22.65%.

EIPX

1 день
-1.21%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
11.29%
С начала года
22.83%
1 год
27.62%
3 года*
19.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.60%

SEIV

1 день
-0.41%
1 месяц
4.99%
6 месяцев
19.28%
С начала года
22.65%
1 год
42.91%
3 года*
26.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EIPX

FT Energy Income Partners Strategy ETF
$1.61M$1.93M$1.30M

SEIV

SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
$9.21M$9.08M$6.22M

Сравнение доходности по годам EIPX и SEIV

2026 (YTD)2025202420232022
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		22.83%11.44%19.11%10.74%1.77%
SEIV
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF		22.65%27.43%19.73%21.90%2.60%

Correlation

The correlation between EIPX and SEIV is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.14

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г.

0.51

Over the past year, the correlation between EIPX and SEIV has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EIPX и SEIV

Секторы
EIPX
SEIV

Энергетика

68.3%
0.9%

Коммунальные услуги

27.0%
2.4%

Промышленность

4.5%
1.9%

Технологии

0.3%
17.0%

Сырьевые материалы

-

6.1%

Коммуникационные услуги

-

6.5%

Потребительский циклический сектор

-

18.5%

Потребительский защитный сектор

-

3.9%

Финансовые услуги

-

23.0%

Здравоохранение

-

18.1%

Недвижимость

-

1.2%

Энергетика

EIPX
68.3%
SEIV
0.9%

Коммунальные услуги

EIPX
27.0%
SEIV
2.4%

Промышленность

EIPX
4.5%
SEIV
1.9%

Технологии

EIPX
0.3%
SEIV
17.0%

Сырьевые материалы

EIPX

-

SEIV
6.1%

Коммуникационные услуги

EIPX

-

SEIV
6.5%

Потребительский циклический сектор

EIPX

-

SEIV
18.5%

Потребительский защитный сектор

EIPX

-

SEIV
3.9%

Финансовые услуги

EIPX

-

SEIV
23.0%

Здравоохранение

EIPX

-

SEIV
18.1%

Недвижимость

EIPX

-

SEIV
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Energy Income Partners Strategy ETF

SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF

Часто сравнивают с EIPX:
EIPX с QTUMEIPX с IXCEIPX с ARPEIPX с TNGYEIPX с AAXJEIPX с VRAIEIPX с GUSH
Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с CGDVSEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с ULVMSEIV с VFLOSEIV с XLFQ.LSEIV с DIVO

Доходность на риск

EIPX vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EIPX
Ранг доходности на риск EIPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EIPX c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIPXSEIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
3.38

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
4.58

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.61

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.37

6.20

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.05

23.01

-7.96

EIPX vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEIV равному 3.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPX и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIPX и SEIV

Максимальная просадка EIPX за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPX и SEIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIPXSEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.43%

-18.18%

+2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.17%

-6.95%

+1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.43%

-17.71%

+2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-0.41%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-3.41%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.87%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPX и SEIV

Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) составляет 3.19%, в то время как у SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF (SEIV) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что EIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIPXSEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.85%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

9.64%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

12.78%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

16.55%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

16.55%

-1.61%

Сравнение комиссий EIPX и SEIV

EIPX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPX и SEIV

Дивидендная доходность EIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности SEIV в 1.41%

ПозицияTTM2025202420232022
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		2.73%3.23%3.27%3.48%0.34%
SEIV
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF		1.41%1.51%1.66%2.08%1.63%

Часто задаваемые вопросы

EIPX and SEIV have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIV has higher volatility (3.85%) compared to EIPX (3.19%). In terms of maximum drawdown, EIPX dropped -15.43% vs SEIV's -18.18%.

On 3-year performance, SEIV leads with 26.30% vs 19.15% for EIPX. On fees, SEIV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EIPX has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIV has performed better with a 26.30% return vs 19.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.

EIPX has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 1.41% for SEIV.

EIPX is categorized as Energy Equities, while SEIV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: First Trust and SEI. Their fees differ too: 0.95% for EIPX and 0.15% for SEIV.

SEIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIPX и SEIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор