Сравнение EIPX с SEIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV).
EIPX и SEIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIPX - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности EIPX и SEIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIPX и SEIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 21.23% | 11.44% | 19.11% | 10.74% | 0.56% |
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 0.66% | 27.43% | 19.73% | 21.90% | 3.75% |
Доходность по периодам
С начала года, EIPX показывает доходность 21.23%, что значительно выше, чем у SEIV с доходностью 0.66%.
EIPX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 20.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEIV
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- 22.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIPX и SEIV
EIPX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.
Доходность на риск
EIPX vs. SEIV — Ранг доходности на риск
EIPX
SEIV
Сравнение EIPX c SEIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIPX | SEIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.68 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.34 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.37 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.41 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 11.96 | -4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIPX | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.68 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.98 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между EIPX и SEIV составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIPX и SEIV
Дивидендная доходность EIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности SEIV в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 2.69% | 3.23% | 3.27% | 3.48% | 0.34% |
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 1.50% | 1.51% | 1.66% | 2.08% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок EIPX и SEIV
Максимальная просадка EIPX за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPX и SEIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIPX | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.43% | -18.18% | +2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -12.82% | -2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -4.19% | +2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -3.60% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.58% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIPX и SEIV
Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) составляет 3.00%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что EIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIPX | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 4.40% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 9.50% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 18.25% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 16.81% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 16.81% | -1.62% |