PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPX с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIPX с QCLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).

EIPX и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIPX - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности EIPX и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIPX и QCLN

2026 (YTD)2025202420232022
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		21.23%11.44%19.11%10.74%0.56%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		5.17%31.81%-18.86%-10.02%-13.56%

Доходность по периодам

С начала года, EIPX показывает доходность 21.23%, что значительно выше, чем у QCLN с доходностью 5.17%.

EIPX

1 день
-0.96%
1 месяц
1.05%
С начала года
21.23%
6 месяцев
23.05%
1 год
25.37%
3 года*
20.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

QCLN

1 день
0.90%
1 месяц
-4.61%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.63%
1 год
61.08%
3 года*
-2.97%
5 лет*
-7.09%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Energy Income Partners Strategy ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с EIPX:
EIPX с QTUMEIPX с IXCEIPX с ARPEIPX с NVDAEIPX с VRAIEIPX с HAPEIPX с AAXJ
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Сравнение комиссий EIPX и QCLN

EIPX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.

EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Доходность на риск

EIPX vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPX
Ранг доходности на риск EIPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPX c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPXQCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.63

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.23

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

3.97

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.71

12.27

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPX vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLN равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPX и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPXQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.63

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.15

+1.09

Корреляция

Корреляция между EIPX и QCLN составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPX и QCLN

Дивидендная доходность EIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности QCLN в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		2.69%3.23%3.27%3.48%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.21%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Просадки

Сравнение просадок EIPX и QCLN

Максимальная просадка EIPX за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPX и QCLN.

Загрузка...

Показатели просадок

EIPXQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.43%

-76.18%

+60.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-16.18%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-45.67%

+43.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-43.54%

+41.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

5.24%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPX и QCLN

Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) составляет 3.00%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что EIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIPXQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

13.73%

-10.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

27.33%

-19.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

37.76%

-21.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

37.87%

-22.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

34.62%

-19.43%