PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPX с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIPX с QCLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both exchange-traded funds - EIPX is a Energy Equities fund actively managed by First Trust, while QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ Clean Edge Green Energy. EIPX is actively managed, while QCLN is passively managed. Over the past 3 years, EIPX returned 21.58%/yr vs 12.00%/yr for QCLN. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. EIPX charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for QCLN.

Доходность

Сравнение доходности EIPX и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIPX показывает доходность 22.72%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 52.00%.

EIPX

1 день
0.62%
1 месяц
-1.66%
С начала года
22.72%
6 месяцев
19.76%
1 год
32.68%
3 года*
21.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

QCLN

1 день
-0.62%
1 месяц
13.54%
С начала года
52.00%
6 месяцев
46.53%
1 год
117.87%
3 года*
12.00%
5 лет*
2.04%
10 лет*
17.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIPX и QCLN

2026 (YTD)2025202420232022
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		22.72%11.44%19.11%10.74%0.56%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		52.00%31.81%-18.86%-10.02%-13.56%

Correlation

The correlation between EIPX and QCLN is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2022 г.

0.40

Over the past year, the correlation between EIPX and QCLN has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EIPX и QCLN

Секторы
EIPX
QCLN

Энергетика

69.5%
13.2%

Коммунальные услуги

26.1%
13.2%

Промышленность

4.2%
30.2%

Технологии

0.2%
20.8%

Сырьевые материалы

-

9.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

9.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

1.9%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

EIPX
69.5%
QCLN
13.2%

Коммунальные услуги

EIPX
26.1%
QCLN
13.2%

Промышленность

EIPX
4.2%
QCLN
30.2%

Технологии

EIPX
0.2%
QCLN
20.8%

Сырьевые материалы

EIPX

-

QCLN
9.4%

Коммуникационные услуги

EIPX

-

QCLN

-

Потребительский циклический сектор

EIPX

-

QCLN
9.4%

Потребительский защитный сектор

EIPX

-

QCLN

-

Финансовые услуги

EIPX

-

QCLN
1.9%

Здравоохранение

EIPX

-

QCLN

-

Недвижимость

EIPX

-

QCLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Energy Income Partners Strategy ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с EIPX:
EIPX с QTUMEIPX с IXCEIPX с TNGYEIPX с ARPEIPX с AAXJEIPX с VRAIEIPX с GUSH
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Доходность на риск

EIPX vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPX
Ранг доходности на риск EIPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPX c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPXQCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.97
3.42

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.19
3.81

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.47

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.97

7.48

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.02

25.77

-3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPX vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPX на текущий момент составляет 2.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLN равному 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPX и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPXQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

3.42

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.20

+1.01

Просадки

Сравнение просадок EIPX и QCLN

Максимальная просадка EIPX за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPX и QCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIPXQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.43%

-76.18%

+60.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-15.86%

+11.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.43%

-56.08%

+40.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-21.47%

+19.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-43.44%

+41.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

4.59%

-3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPX и QCLN

Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) составляет 4.07%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что EIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIPXQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

12.57%

-8.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

26.03%

-17.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

34.68%

-23.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.05%

37.96%

-22.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.05%

34.90%

-19.85%

Сравнение комиссий EIPX и QCLN

EIPX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPX и QCLN

Дивидендная доходность EIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности QCLN в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		2.66%3.23%3.27%3.48%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.15%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Часто задаваемые вопросы

EIPX and QCLN have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (12.57%) compared to EIPX (4.07%). In terms of maximum drawdown, EIPX dropped -15.43% vs QCLN's -76.18%.

On 3-year performance, EIPX leads with 21.58% vs 12.00% for QCLN. On fees, QCLN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, EIPX has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EIPX has performed better with a 21.58% return vs 12.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCLN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.

EIPX has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.15% for QCLN.

EIPX is categorized as Energy Equities, while QCLN is Alternative Energy Equities. Their fees differ too: 0.95% for EIPX and 0.60% for QCLN.

QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 2.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIPX и QCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор