PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EIPX с PWER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIPX с PWER

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) and PWER (Macquarie Energy Transition ETF) are both exchange-traded funds - EIPX is a Energy Equities fund actively managed by First Trust, while PWER is a Alternative Energy Equities fund actively managed by Macquarie. Both are actively managed. Over the past year, EIPX returned 27.62% vs 49.15% for PWER. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EIPX charges 0.95%/yr vs 0.80%/yr for PWER.

Доходность

Сравнение доходности EIPX и PWER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и Macquarie Energy Transition ETF (PWER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EIPX показывает доходность 22.83%, а PWER немного выше – 23.61%.

EIPX

1 день
-1.21%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
11.29%
С начала года
22.83%
1 год
27.62%
3 года*
19.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.60%

PWER

1 день
-0.06%
1 месяц
5.97%
6 месяцев
9.15%
С начала года
23.61%
1 год
49.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
23.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EIPX

FT Energy Income Partners Strategy ETF
$1.61M$1.93M$1.30M

PWER

Macquarie Energy Transition ETF
$32.43K$20.22K$31.27K

Сравнение доходности по годам EIPX и PWER

2026 (YTD)202520242023
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		22.83%11.44%19.11%0.86%
PWER
Macquarie Energy Transition ETF		23.61%35.28%-3.50%9.35%

Correlation

The correlation between EIPX and PWER is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г.

0.60

The correlation between EIPX and PWER shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EIPX и PWER

Секторы
EIPX
PWER

Энергетика

68.3%
36.7%

Коммунальные услуги

27.0%
2.0%

Промышленность

4.5%
14.8%

Технологии

0.3%
4.7%

Сырьевые материалы

-

41.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

EIPX
68.3%
PWER
36.7%

Коммунальные услуги

EIPX
27.0%
PWER
2.0%

Промышленность

EIPX
4.5%
PWER
14.8%

Технологии

EIPX
0.3%
PWER
4.7%

Сырьевые материалы

EIPX

-

PWER
41.8%

Коммуникационные услуги

EIPX

-

PWER

-

Потребительский циклический сектор

EIPX

-

PWER

-

Потребительский защитный сектор

EIPX

-

PWER

-

Финансовые услуги

EIPX

-

PWER

-

Здравоохранение

EIPX

-

PWER

-

Недвижимость

EIPX

-

PWER

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Macquarie Energy Transition ETF

Часто сравнивают с EIPX:
EIPX с QTUMEIPX с IXCEIPX с ARPEIPX с TNGYEIPX с AAXJEIPX с VRAIEIPX с GUSH
Часто сравнивают с PWER:
PWER с GRIDPWER с STAXPWER с HYDRPWER с QCLNPWER с ERTHPWER с RAYSPWER с ACES

Доходность на риск

EIPX vs. PWER — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EIPX
Ранг доходности на риск EIPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PWER
Ранг доходности на риск PWER: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWER: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWER: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWER: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWER: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWER: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EIPX c PWER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и Macquarie Energy Transition ETF (PWER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIPXPWERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.29

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
2.86

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.37

3.61

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.05

10.16

+4.89

EIPX vs. PWER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PWER равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPX и PWER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIPX и PWER

Максимальная просадка EIPX за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки PWER в -29.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPX и PWER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIPXPWERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.43%

-29.68%

+14.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.17%

-13.70%

+8.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-6.83%

+4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-6.47%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

4.85%

-3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPX и PWER

Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) составляет 3.19%, в то время как у Macquarie Energy Transition ETF (PWER) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что EIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIPXPWERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

4.93%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

16.66%

-8.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

21.60%

-10.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

23.53%

-8.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

23.53%

-8.59%

Сравнение комиссий EIPX и PWER

EIPX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PWER в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPX и PWER

Дивидендная доходность EIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности PWER в 0.77%

ПозицияTTM2025202420232022
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		2.73%3.23%3.27%3.48%0.34%
PWER
Macquarie Energy Transition ETF		0.77%1.37%1.05%0.06%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EIPX and PWER have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWER has higher volatility (4.93%) compared to EIPX (3.19%). In terms of maximum drawdown, EIPX dropped -15.43% vs PWER's -29.68%.

On 1-year performance, PWER leads with 49.15% vs 27.62% for EIPX. On fees, PWER is cheaper at 0.80% per year. On volatility, EIPX has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PWER has performed better with a 49.15% return vs 27.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PWER is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.

EIPX has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 0.77% for PWER.

EIPX is categorized as Energy Equities, while PWER is Alternative Energy Equities. They also come from different issuers: First Trust and Macquarie. Their fees differ too: 0.95% for EIPX and 0.80% for PWER.

EIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIPX и PWER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор