Сравнение EIPX с OIH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH).
EIPX и OIH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIPX - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. OIH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Oil Services 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности EIPX и OIH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIPX и OIH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 21.23% | 11.44% | 19.11% | 10.74% | 0.56% |
OIH VanEck Vectors Oil Services ETF | 39.12% | 6.81% | -10.53% | 3.20% | 2.17% |
Доходность по периодам
С начала года, EIPX показывает доходность 21.23%, что значительно ниже, чем у OIH с доходностью 39.12%.
EIPX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 20.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OIH
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 39.12%
- 6 месяцев
- 52.22%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 16.68%
- 10 лет*
- -1.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIPX и OIH
EIPX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OIH в 0.35%.
Доходность на риск
EIPX vs. OIH — Ранг доходности на риск
EIPX
OIH
Сравнение EIPX c OIH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIPX | OIH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.36 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.85 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.26 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.06 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 5.70 | +2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIPX | OIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.36 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | -0.00 | +1.24 |
Корреляция
Корреляция между EIPX и OIH составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIPX и OIH
Дивидендная доходность EIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности OIH в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 2.69% | 3.23% | 3.27% | 3.48% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OIH VanEck Vectors Oil Services ETF | 1.23% | 1.71% | 2.01% | 1.36% | 0.95% | 0.98% | 1.23% | 2.10% | 2.13% | 2.60% | 1.40% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок EIPX и OIH
Максимальная просадка EIPX за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки OIH в -94.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPX и OIH.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIPX | OIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.43% | -94.45% | +79.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -26.13% | +11.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -64.72% | +62.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -48.75% | +46.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 9.43% | -6.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIPX и OIH
Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) составляет 3.00%, в то время как у VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) волатильность равна 8.53%. Это указывает на то, что EIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIPX | OIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 8.53% | -5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 21.79% | -13.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 38.09% | -21.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 37.48% | -22.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 42.49% | -27.30% |