PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPX с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIPX с IGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).

EIPX и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIPX - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности EIPX и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIPX и IGLD

2026 (YTD)2025202420232022
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		21.23%11.44%19.11%10.74%0.56%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		7.26%47.46%19.36%9.24%8.07%

Доходность по периодам

С начала года, EIPX показывает доходность 21.23%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью 7.26%.

EIPX

1 день
-0.96%
1 месяц
1.05%
С начала года
21.23%
6 месяцев
23.05%
1 год
25.37%
3 года*
20.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Energy Income Partners Strategy ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с EIPX:
EIPX с QTUMEIPX с IXCEIPX с ARPEIPX с NVDAEIPX с HAPEIPX с HDVEIPX с VRAI
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMH

Сравнение комиссий EIPX и IGLD

EIPX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IGLD в 0.85%.

EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Доходность на риск

EIPX vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPX
Ранг доходности на риск EIPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPX c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPXIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.69

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.17

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.27

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.71

9.64

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPX vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLD равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPX и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPXIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.69

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

1.06

+0.18

Корреляция

Корреляция между EIPX и IGLD составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPX и IGLD

Дивидендная доходность EIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности IGLD в 13.93%

TTM20252024202320222021
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		2.69%3.23%3.27%3.48%0.34%0.00%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%

Просадки

Сравнение просадок EIPX и IGLD

Максимальная просадка EIPX за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPX и IGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

EIPXIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.43%

-18.59%

+3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-17.56%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-10.51%

+8.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-5.01%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

4.13%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPX и IGLD

Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) составляет 3.00%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что EIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIPXIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

10.62%

-7.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

21.23%

-13.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

23.76%

-7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

14.90%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

14.86%

+0.33%