Сравнение EIPX с DVXE
EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) and DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) are both Energy Equities funds. EIPX is actively managed, while DVXE is passively managed. Over the past year, EIPX returned 27.62% vs 52.89% for DVXE. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. EIPX charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for DVXE.
Доходность
Сравнение доходности EIPX и DVXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIPX показывает доходность 22.83%, что значительно ниже, чем у DVXE с доходностью 42.44%.
EIPX
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- 11.29%
- С начала года
- 22.83%
- 1 год
- 27.62%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.60%
DVXE
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- 9.63%
- 6 месяцев
- 15.02%
- С начала года
- 42.44%
- 1 год
- 52.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 46.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $13.57K | $13.32K | $15.69K | |
| $1.61M | $1.93M | $1.30M |
Сравнение доходности по годам EIPX и DVXE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 22.83% | 4.59% |
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 42.44% | 4.49% |
Correlation
The correlation between EIPX and DVXE is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.81 |
The correlation between EIPX and DVXE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIPX vs. DVXE — Ранг доходности на риск
EIPX
DVXE
Сравнение EIPX c DVXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIPX | DVXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.27 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.37 | 2.44 | +2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.05 | 5.64 | +9.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIPX и DVXE
Максимальная просадка EIPX за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки DVXE в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPX и DVXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIPX | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.43% | -21.83% | +6.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.17% | -21.83% | +16.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -13.53% | +11.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -7.30% | +5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 9.42% | -7.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIPX и DVXE
Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) составляет 3.19%, в то время как у WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что EIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIPX | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 8.83% | -5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 22.24% | -13.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.45% | 31.00% | -19.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 30.88% | -15.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 30.88% | -15.94% |
Сравнение комиссий EIPX и DVXE
EIPX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DVXE в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIPX и DVXE
Дивидендная доходность EIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, тогда как DVXE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 2.73% | 3.23% | 3.27% | 3.48% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
EIPX and DVXE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVXE has higher volatility (8.83%) compared to EIPX (3.19%). In terms of maximum drawdown, EIPX dropped -15.43% vs DVXE's -21.83%.
On 1-year performance, DVXE leads with 52.89% vs 27.62% for EIPX. On fees, DVXE is cheaper at 0.89% per year. On volatility, EIPX has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DVXE has performed better with a 52.89% return vs 27.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DVXE is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.
EIPX has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 0.00% for DVXE.
They also come from different issuers: First Trust and WEBs. Their fees differ too: 0.95% for EIPX and 0.89% for DVXE.
EIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIPX и DVXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор