Сравнение EIPX с DVXE
EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) and DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) are both Energy Equities funds. EIPX is actively managed, while DVXE is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EIPX charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for DVXE.
Доходность
Сравнение доходности EIPX и DVXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIPX показывает доходность 21.73%, что значительно ниже, чем у DVXE с доходностью 44.86%.
EIPX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 21.73%
- 6 месяцев
- 19.32%
- 1 год
- 31.45%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 44.86%
- 6 месяцев
- 38.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EIPX и DVXE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 21.73% | 3.96% |
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 44.86% | 4.49% |
Correlation
The correlation between EIPX and DVXE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIPX vs. DVXE — Ранг доходности на риск
EIPX
DVXE
Сравнение EIPX c DVXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) и WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIPX | DVXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIPX | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 1.98 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок EIPX и DVXE
Максимальная просадка EIPX за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки DVXE в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPX и DVXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIPX | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.43% | -17.96% | +2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -12.06% | +9.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -5.83% | +3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EIPX и DVXE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIPX | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.08% | 31.16% | -20.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.05% | 31.16% | -16.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 31.16% | -16.11% |
Сравнение комиссий EIPX и DVXE
EIPX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DVXE в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIPX и DVXE
Дивидендная доходность EIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, тогда как DVXE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 2.68% | 3.23% | 3.27% | 3.48% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
EIPX and DVXE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DVXE is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DVXE is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.
EIPX has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 0.00% for DVXE.
They also come from different issuers: First Trust and WEBs. Their fees differ too: 0.95% for EIPX and 0.89% for DVXE.
Подберите оптимальное распределение для EIPX и DVXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор