PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EIPI с FTQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIPI с FTQI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - EIPI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust, while FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. EIPI is actively managed, while FTQI is passively managed. Over the past year, EIPI returned 22.68% vs 26.34% for FTQI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. EIPI charges 1.11%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.

Доходность

Сравнение доходности EIPI и FTQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIPI показывает доходность 16.51%, что значительно выше, чем у FTQI с доходностью 12.76%.

EIPI

1 день
0.63%
1 месяц
2.87%
6 месяцев
13.65%
С начала года
16.51%
1 год
22.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTQI

1 день
-0.72%
1 месяц
1.28%
6 месяцев
11.68%
С начала года
12.76%
1 год
26.34%
3 года*
16.62%
5 лет*
12.26%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIPI и FTQI

2026 (YTD)20252024
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		16.51%12.38%13.14%
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		12.76%12.68%12.16%

Correlation

The correlation between EIPI and FTQI is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г.

0.23

Over the past year, the correlation between EIPI and FTQI has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.23, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EIPI и FTQI

Секторы
EIPI
FTQI

Энергетика

63.2%
2.3%

Коммунальные услуги

31.3%
1.5%

Промышленность

4.9%
4.1%

Сырьевые материалы

0.7%
1.4%

Коммуникационные услуги

-

11.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.5%

Потребительский защитный сектор

-

6.2%

Финансовые услуги

-

5.5%

Здравоохранение

-

6.0%

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

-

49.4%

Энергетика

EIPI
63.2%
FTQI
2.3%

Коммунальные услуги

EIPI
31.3%
FTQI
1.5%

Промышленность

EIPI
4.9%
FTQI
4.1%

Сырьевые материалы

EIPI
0.7%
FTQI
1.4%

Коммуникационные услуги

EIPI

-

FTQI
11.8%

Потребительский циклический сектор

EIPI

-

FTQI
10.5%

Потребительский защитный сектор

EIPI

-

FTQI
6.2%

Финансовые услуги

EIPI

-

FTQI
5.5%

Здравоохранение

EIPI

-

FTQI
6.0%

Недвижимость

EIPI

-

FTQI
1.3%

Технологии

EIPI

-

FTQI
49.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

Часто сравнивают с EIPI:
EIPI с MLPXEIPI с PEOEIPI с EEIIXEIPI с MLPD.LEIPI с KYNEIPI с MLPAEIPI с GPIQ
Часто сравнивают с FTQI:
FTQI с FTHIFTQI с JEPQFTQI с QYLDFTQI с QQQIFTQI с TUGNFTQI с SPYIFTQI с SPY

Доходность на риск

EIPI vs. FTQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPI
Ранг доходности на риск EIPI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPI c FTQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIPIFTQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.43

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.37

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.45

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

4.24

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.94

20.07

-6.14

EIPI vs. FTQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPI на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTQI равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPI и FTQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIPI и FTQI

Максимальная просадка EIPI за все время составила -12.33%, что меньше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPI и FTQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIPIFTQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.33%

-19.42%

+7.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.77%

-6.24%

+1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-0.85%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-3.73%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.32%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPI и FTQI

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что EIPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIPIFTQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

2.92%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

8.83%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.06%

10.87%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.06%

14.82%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.06%

12.98%

+0.08%

Сравнение комиссий EIPI и FTQI

EIPI берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии FTQI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPI и FTQI

Дивидендная доходность EIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что меньше доходности FTQI в 10.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		6.71%9.71%6.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		10.92%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%

Часто задаваемые вопросы

EIPI and FTQI have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIPI has higher volatility (4.03%) compared to FTQI (2.92%). In terms of maximum drawdown, EIPI dropped -12.33% vs FTQI's -19.42%.

On 1-year performance, FTQI leads with 26.34% vs 22.68% for EIPI. On fees, FTQI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FTQI has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTQI has performed better with a 26.34% return vs 22.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTQI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.

FTQI has the higher dividend yield at 10.92%, compared with 6.71% for EIPI.

EIPI is categorized as Derivative Income, while FTQI is Nasdaq-100. Their fees differ too: 1.11% for EIPI and 0.75% for FTQI.

FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIPI и FTQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор