Сравнение EIPI с FLNG
EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by First Trust, while FLNG (FLEX LNG Ltd) is a stock. Over the past year, EIPI returned 23.89% vs 36.92% for FLNG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EIPI и FLNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIPI показывает доходность 15.54%, что значительно ниже, чем у FLNG с доходностью 25.06%.
EIPI
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 15.54%
- 6 месяцев
- 14.03%
- 1 год
- 23.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLNG
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- 25.06%
- 6 месяцев
- 20.80%
- 1 год
- 36.92%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 28.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EIPI и FLNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 15.54% | 12.38% | 12.83% |
FLNG FLEX LNG Ltd | 25.06% | 22.47% | -6.94% |
Correlation
The correlation between EIPI and FLNG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIPI vs. FLNG — Ранг доходности на риск
EIPI
FLNG
Сравнение EIPI c FLNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и FLEX LNG Ltd (FLNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIPI | FLNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.26 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.00 | 3.36 | +2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.08 | 8.69 | +9.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIPI | FLNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 1.45 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 0.56 | +0.99 |
Просадки
Сравнение просадок EIPI и FLNG
Максимальная просадка EIPI за все время составила -12.33%, что меньше максимальной просадки FLNG в -71.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPI и FLNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIPI | FLNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.33% | -71.92% | +59.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | -11.05% | +7.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -8.78% | +7.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -18.82% | +17.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 4.26% | -2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIPI и FLNG
Текущая волатильность для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) составляет 3.71%, в то время как у FLEX LNG Ltd (FLNG) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что EIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIPI | FLNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 7.18% | -3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 18.44% | -11.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.58% | 25.58% | -16.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.08% | 39.21% | -26.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.08% | 47.37% | -34.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIPI и FLNG
Дивидендная доходность EIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что меньше доходности FLNG в 12.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 6.72% | 9.71% | 6.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLNG FLEX LNG Ltd | 12.66% | 12.02% | 13.08% | 11.61% | 10.71% | 7.88% | 2.29% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
EIPI and FLNG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLNG has higher volatility (7.18%) compared to EIPI (3.71%). In terms of maximum drawdown, EIPI dropped -12.33% vs FLNG's -71.92%.
EIPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIPI и FLNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор