Сравнение EIPI с FDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).
EIPI и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIPI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности EIPI и FDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIPI и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 14.09% | 12.38% | 12.83% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 14.21% | 14.79% | 10.60% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EIPI показывает доходность 14.09%, а FDL немного выше – 14.21%.
EIPI
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 14.09%
- 6 месяцев
- 16.15%
- 1 год
- 17.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDL
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 11.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIPI и FDL
EIPI берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.
Доходность на риск
EIPI vs. FDL — Ранг доходности на риск
EIPI
FDL
Сравнение EIPI c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIPI | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.43 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 2.00 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.77 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 7.07 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIPI | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.43 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 0.46 | +1.17 |
Корреляция
Корреляция между EIPI и FDL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIPI и FDL
Дивидендная доходность EIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности FDL в 3.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 6.73% | 9.71% | 6.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.65% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок EIPI и FDL
Максимальная просадка EIPI за все время составила -12.33%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPI и FDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIPI | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.33% | -65.93% | +53.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -11.58% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -1.21% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.68% | -9.72% | +8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.90% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIPI и FDL
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) имеют волатильность 2.76% и 2.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIPI | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 2.71% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.94% | 8.23% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.01% | 14.94% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.24% | 14.32% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.24% | 17.09% | -3.85% |