PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPI с BUCK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIPI с BUCK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - EIPI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, EIPI returned 23.89% vs 7.46% for BUCK. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. EIPI charges 1.11%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.

Доходность

Сравнение доходности EIPI и BUCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIPI показывает доходность 15.54%, что значительно выше, чем у BUCK с доходностью 1.99%.

EIPI

1 день
0.86%
1 месяц
-1.09%
С начала года
15.54%
6 месяцев
14.03%
1 год
23.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUCK

1 день
0.09%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.99%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.46%
3 года*
5.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIPI и BUCK

2026 (YTD)20252024
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		15.54%12.38%12.83%
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		1.99%4.13%4.85%

Correlation

The correlation between EIPI and BUCK is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2024 г.

0.16

Сравнение распределения секторов EIPI и BUCK

Секторы
EIPI
BUCK

Энергетика

62.8%

-

Коммунальные услуги

31.0%

-

Промышленность

5.5%

-

Сырьевые материалы

0.7%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

EIPI
62.8%
BUCK

-

Коммунальные услуги

EIPI
31.0%
BUCK

-

Промышленность

EIPI
5.5%
BUCK

-

Сырьевые материалы

EIPI
0.7%
BUCK

-

Коммуникационные услуги

EIPI

-

BUCK

-

Потребительский циклический сектор

EIPI

-

BUCK

-

Потребительский защитный сектор

EIPI

-

BUCK

-

Финансовые услуги

EIPI

-

BUCK
100.0%

Здравоохранение

EIPI

-

BUCK

-

Недвижимость

EIPI

-

BUCK

-

Технологии

EIPI

-

BUCK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

Simplify Treasury Option Income ETF

Часто сравнивают с EIPI:
EIPI с MLPXEIPI с MLPD.LEIPI с PEOEIPI с EEIIXEIPI с GPIQEIPI с MLPAEIPI с KYN
Часто сравнивают с BUCK:
BUCK с CSHIBUCK с HIGHBUCK с CDXBUCK с MTBABUCK с TUABUCK с AGGHBUCK с BIL

Доходность на риск

EIPI vs. BUCK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPI
Ранг доходности на риск EIPI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BUCK
Ранг доходности на риск BUCK: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUCK: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPI c BUCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPIBUCKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.42

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.60

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.51

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.00

5.73

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.08

30.33

-12.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPI vs. BUCK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPI на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUCK равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPI и BUCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPIBUCKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.42

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

1.48

+0.08

Просадки

Сравнение просадок EIPI и BUCK

Максимальная просадка EIPI за все время составила -12.33%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPI и BUCK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIPIBUCKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.33%

-5.43%

-6.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-1.31%

-2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

0.00%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-0.49%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

0.25%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPI и BUCK

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что EIPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIPIBUCKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

0.70%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

1.52%

+5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.58%

3.14%

+6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

3.48%

+9.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.08%

3.48%

+9.60%

Сравнение комиссий EIPI и BUCK

EIPI берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPI и BUCK

Дивидендная доходность EIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что меньше доходности BUCK в 7.41%

ПозицияTTM2025202420232022
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		7.41%7.59%8.84%4.84%0.59%
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		6.72%9.71%6.31%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EIPI and BUCK have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIPI has higher volatility (3.71%) compared to BUCK (0.70%). In terms of maximum drawdown, EIPI dropped -12.33% vs BUCK's -5.43%.

On 1-year performance, EIPI leads with 23.89% vs 7.46% for BUCK. On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EIPI has performed better with a 23.89% return vs 7.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.

BUCK has the higher dividend yield at 7.41%, compared with 6.72% for EIPI.

EIPI is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: First Trust and Simplify. Their fees differ too: 1.11% for EIPI and 0.35% for BUCK.

EIPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIPI и BUCK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор