PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPCX с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIPCX с VTMGX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EIPCX (Parametric Commodity Strategy Fund Class I) and VTMGX (Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - EIPCX is a Commodities fund managed by Eaton Vance, while VTMGX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Over the past 10 years, EIPCX returned 10.30%/yr vs 10.45%/yr for VTMGX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. EIPCX charges 0.66%/yr vs 0.07%/yr for VTMGX.

Доходность

Сравнение доходности EIPCX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIPCX показывает доходность 16.44%, что значительно выше, чем у VTMGX с доходностью 13.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EIPCX имеют среднегодовую доходность 10.30%, а акции VTMGX немного впереди с 10.45%.

EIPCX

1 день
-0.13%
1 месяц
-8.64%
С начала года
16.44%
6 месяцев
18.84%
1 год
32.48%
3 года*
16.67%
5 лет*
13.32%
10 лет*
10.30%

VTMGX

1 день
3.45%
1 месяц
0.53%
С начала года
13.89%
6 месяцев
15.93%
1 год
28.77%
3 года*
19.10%
5 лет*
9.34%
10 лет*
10.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIPCX и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		16.44%22.27%9.97%-4.70%17.76%30.13%7.83%9.58%-9.45%7.07%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		13.89%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%

Correlation

The correlation between EIPCX and VTMGX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2011 г.

0.39

Over the past year, the correlation between EIPCX and VTMGX has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Commodity Strategy Fund Class I

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с EIPCX:
EIPCX с PDBCEIPCX с EAPCXEIPCX с AAAZXEIPCX с BCDEIPCX с SPYEIPCX с SWMCXEIPCX с FFGCX
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VTSAXVTMGX с VXUSVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTI

Доходность на риск

EIPCX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPCX
Ранг доходности на риск EIPCX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPCX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPCX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPCX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPCX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIPCXVTMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.88

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.56

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

2.57

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.79

9.82

+3.97

EIPCX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPCX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMGX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPCX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIPCX и VTMGX

Максимальная просадка EIPCX за все время составила -54.05%, что меньше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPCX и VTMGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIPCXVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.05%

-60.58%

+6.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-11.67%

+3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.46%

-13.18%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-29.71%

+11.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.53%

-35.68%

+7.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.64%

-1.72%

-6.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.20%

-14.64%

-9.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

3.05%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPCX и VTMGX

Текущая волатильность для Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) составляет 3.79%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что EIPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIPCXVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

6.63%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

13.63%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

15.99%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

16.04%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

16.59%

-3.32%

Сравнение комиссий EIPCX и VTMGX

EIPCX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPCX и VTMGX

Дивидендная доходность EIPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.45%, что больше доходности VTMGX в 2.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		11.45%13.33%5.65%3.69%14.93%13.83%3.10%1.54%0.87%5.14%6.59%0.00%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.63%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Часто задаваемые вопросы

EIPCX and VTMGX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTMGX has higher volatility (6.63%) compared to EIPCX (3.79%). In terms of maximum drawdown, EIPCX dropped -54.05% vs VTMGX's -60.58%.

EIPCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIPCX и VTMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор