Сравнение EIPCX с PCLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX).

EIPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. PCLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EIPCX и PCLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIPCX и PCLIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EIPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class I	17.35%	22.27%	9.97%	-4.70%	17.76%	30.13%	7.83%	9.58%	-9.45%	7.07%
PCLIX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund	29.48%	5.76%	8.53%	0.69%	23.32%	43.83%	-9.18%	19.37%	-12.02%	10.86%

Доходность по периодам

С начала года, EIPCX показывает доходность 17.35%, что значительно ниже, чем у PCLIX с доходностью 29.48%. За последние 10 лет акции EIPCX уступали акциям PCLIX по среднегодовой доходности: 11.45% против 13.18% соответственно.

EIPCX

1 день: 0.78%

1 месяц: 5.42%

С начала года: 17.35%

6 месяцев: 25.90%

1 год: 33.11%

3 года*: 15.41%

5 лет*: 16.38%

10 лет*: 11.45%

PCLIX

1 день: -1.01%

1 месяц: 15.04%

С начала года: 29.48%

6 месяцев: 30.43%

1 год: 31.23%

3 года*: 14.89%

5 лет*: 18.11%

10 лет*: 13.18%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Parametric Commodity Strategy Fund Class I

Название символа

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Часто сравнивают с EIPCX:

EIPCX с PDBC EIPCX с BCD EIPCX с EAPCX EIPCX с AAAZX EIPCX с SPY EIPCX с SWMCX EIPCX с FFGCX

Часто сравнивают с PCLIX:

PCLIX с VCMDX PCLIX с GUNR PCLIX с XLE PCLIX с FGKFX PCLIX с BCD PCLIX с VEGBX PCLIX с PCRIX

Сравнение комиссий EIPCX и PCLIX

EIPCX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии PCLIX в 0.98%.

PCLIX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

EIPCX

Parametric Commodity Strategy Fund Class I

Доходность на риск

EIPCX vs. PCLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EIPCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PCLIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPCX c PCLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EIPCX	PCLIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.27	1.69	+0.59
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.86	2.22	+0.64
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.41	1.31	+0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.73	2.99	+0.74
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	13.21	8.28	+4.93
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPCX vs. PCLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPCX на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа PCLIX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPCX и PCLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EIPCX	PCLIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.27	1.69	+0.59
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.12	0.95	+0.17
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.86	0.33	+0.54
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.24	0.17	+0.07

Корреляция

Корреляция между EIPCX и PCLIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPCX и PCLIX

Дивидендная доходность EIPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%, что больше доходности PCLIX в 1.45%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EIPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class I	11.36%	13.33%	5.65%	3.69%	14.93%	13.83%	3.10%	1.54%	0.87%	5.14%	6.59%	0.00%
PCLIX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund	1.45%	2.45%	7.50%	5.06%	42.60%	73.41%	0.77%	2.46%	18.58%	12.63%	0.16%	2.22%

Просадки

Сравнение просадок EIPCX и PCLIX

Максимальная просадка EIPCX за все время составила -54.05%, что меньше максимальной просадки PCLIX в -66.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPCX и PCLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	EIPCX	PCLIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-54.05%	-66.60%	+12.55%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.15%	-10.90%	+1.75%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-18.00%	-21.59%	+3.59%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-28.53%	-51.78%	+23.25%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-0.38%	-1.01%	+0.63%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-24.50%	-24.39%	-0.11%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.58%	3.93%	-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPCX и PCLIX

Текущая волатильность для Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) составляет 4.39%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что EIPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EIPCX	PCLIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.39%	10.48%	-6.09%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.78%	14.80%	-3.02%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.82%	18.95%	-4.13%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.64%	19.14%	-4.50%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	13.30%	40.53%	-27.23%

Сравнение EIPCX с PCLIX

Доходность

Сравнение доходности EIPCX и PCLIX

Сравнение доходности по годам EIPCX и PCLIX

Доходность по периодам

EIPCX

PCLIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EIPCX и PCLIX

Доходность на риск

EIPCX vs. PCLIX — Ранг доходности на риск

EIPCX

PCLIX

Сравнение EIPCX c PCLIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EIPCX vs. PCLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPCX и PCLIX

Просадки

Сравнение просадок EIPCX и PCLIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EIPCX и PCLIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)