PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPCX с MCSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIPCX с MCSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX).

EIPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. MCSIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EIPCX и MCSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIPCX и MCSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		16.44%22.27%9.97%-4.70%17.76%30.13%7.83%9.58%-9.45%7.07%
MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund		20.44%18.47%5.08%-6.13%13.40%27.55%-0.02%7.79%-12.79%3.65%

Доходность по периодам

С начала года, EIPCX показывает доходность 16.44%, что значительно ниже, чем у MCSIX с доходностью 20.44%. За последние 10 лет акции EIPCX превзошли акции MCSIX по среднегодовой доходности: 11.37% против 8.18% соответственно.

EIPCX

1 день
0.52%
1 месяц
5.61%
С начала года
16.44%
6 месяцев
25.65%
1 год
32.48%
3 года*
15.11%
5 лет*
16.28%
10 лет*
11.37%

MCSIX

1 день
0.46%
1 месяц
7.13%
С начала года
20.44%
6 месяцев
27.27%
1 год
30.89%
3 года*
13.89%
5 лет*
13.85%
10 лет*
8.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Commodity Strategy Fund Class I

MFS Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с EIPCX:
EIPCX с PDBCEIPCX с BCDEIPCX с EAPCXEIPCX с AAAZXEIPCX с SPYEIPCX с SWMCXEIPCX с FFGCX
Часто сравнивают с MCSIX:
MCSIX с FNWFXMCSIX с VXUSMCSIX с SPYMCSIX с VOOMCSIX с VTIVXMCSIX с AVDVMCSIX с BCSKX

Сравнение комиссий EIPCX и MCSIX

EIPCX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии MCSIX в 0.90%.

MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I

Доходность на риск

EIPCX vs. MCSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPCX
Ранг доходности на риск EIPCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPCX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPCX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MCSIX
Ранг доходности на риск MCSIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPCX c MCSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPCXMCSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

1.90

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

2.41

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.60

3.27

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.73

9.88

+2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPCX vs. MCSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPCX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCSIX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPCX и MCSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPCXMCSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.90

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.40

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.32

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.11

+0.13

Корреляция

Корреляция между EIPCX и MCSIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPCX и MCSIX

Дивидендная доходность EIPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.45%, что меньше доходности MCSIX в 13.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		11.45%13.33%5.65%3.69%14.93%13.83%3.10%1.54%0.87%5.14%6.59%0.00%
MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund		13.32%16.04%3.30%2.21%27.42%56.01%0.88%1.87%3.50%3.14%0.61%0.47%

Просадки

Сравнение просадок EIPCX и MCSIX

Максимальная просадка EIPCX за все время составила -54.05%, что меньше максимальной просадки MCSIX в -64.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPCX и MCSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIPCXMCSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.05%

-64.20%

+10.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-9.74%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-37.61%

+19.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.53%

-37.61%

+9.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-1.58%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.51%

-33.63%

+9.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.23%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPCX и MCSIX

Текущая волатильность для Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) составляет 4.42%, в то время как у MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что EIPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIPCXMCSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

6.29%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

13.48%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

16.72%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

34.64%

-20.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.30%

26.03%

-12.73%