PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPCX с MCSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIPCX с MCSFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX).

EIPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. MCSFX управляется MFS. Фонд был запущен 15 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности EIPCX и MCSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIPCX и MCSFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		16.44%22.27%9.97%-4.70%17.76%30.13%7.83%1.73%
MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund		20.28%17.09%4.32%-7.25%12.27%26.40%-1.34%-1.69%

Доходность по периодам

С начала года, EIPCX показывает доходность 16.44%, что значительно ниже, чем у MCSFX с доходностью 20.28%.

EIPCX

1 день
0.52%
1 месяц
5.61%
С начала года
16.44%
6 месяцев
25.65%
1 год
32.48%
3 года*
15.11%
5 лет*
16.28%
10 лет*
11.37%

MCSFX

1 день
0.46%
1 месяц
6.91%
С начала года
20.28%
6 месяцев
26.86%
1 год
29.49%
3 года*
12.79%
5 лет*
12.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Commodity Strategy Fund Class I

MFS Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с EIPCX:
EIPCX с PDBCEIPCX с BCDEIPCX с EAPCXEIPCX с AAAZXEIPCX с SPYEIPCX с SWMCXEIPCX с FFGCX
Часто сравнивают с MCSFX:
MCSFX с PDBCMCSFX с PCLPXMCSFX с BRCAXMCSFX с BRCYXMCSFX с FIFGXMCSFX с BCSKXMCSFX с DCMSX

Сравнение комиссий EIPCX и MCSFX

EIPCX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии MCSFX в 1.89%.

MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I

Доходность на риск

EIPCX vs. MCSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPCX
Ранг доходности на риск EIPCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPCX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPCX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MCSFX
Ранг доходности на риск MCSFX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSFX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPCX c MCSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPCXMCSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

1.84

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

2.35

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.60

3.19

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.73

9.29

+3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPCX vs. MCSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPCX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCSFX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPCX и MCSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPCXMCSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.84

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.37

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.31

-0.08

Корреляция

Корреляция между EIPCX и MCSFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPCX и MCSFX

Дивидендная доходность EIPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.45%, что меньше доходности MCSFX в 12.51%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		11.45%13.33%5.65%3.69%14.93%13.83%3.10%1.54%0.87%5.14%6.59%
MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund		12.51%15.05%2.25%1.04%26.24%54.80%0.15%0.86%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EIPCX и MCSFX

Максимальная просадка EIPCX за все время составила -54.05%, что больше максимальной просадки MCSFX в -37.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPCX и MCSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIPCXMCSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.05%

-37.16%

-16.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-9.56%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-37.16%

+19.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-1.59%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.51%

-18.70%

-5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.28%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPCX и MCSFX

Текущая волатильность для Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) составляет 4.42%, в то время как у MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что EIPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIPCXMCSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

6.45%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

13.51%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

16.69%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

34.14%

-19.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.30%

29.85%

-16.55%