PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPCX с EHSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIPCX с EHSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX).

EIPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. EHSTX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 23 сент. 1931 г..

Доходность

Сравнение доходности EIPCX и EHSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIPCX и EHSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		17.35%22.27%9.97%-4.70%17.76%30.13%7.83%9.58%-9.45%7.07%
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		0.60%12.11%11.25%7.93%-2.80%24.25%2.29%30.84%-6.96%14.79%

Доходность по периодам

С начала года, EIPCX показывает доходность 17.35%, что значительно выше, чем у EHSTX с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции EIPCX превзошли акции EHSTX по среднегодовой доходности: 11.45% против 9.84% соответственно.

EIPCX

1 день
0.78%
1 месяц
5.42%
С начала года
17.35%
6 месяцев
25.90%
1 год
33.11%
3 года*
15.41%
5 лет*
16.38%
10 лет*
11.45%

EHSTX

1 день
2.17%
1 месяц
-5.87%
С начала года
0.60%
6 месяцев
4.82%
1 год
11.62%
3 года*
11.11%
5 лет*
7.91%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Commodity Strategy Fund Class I

Eaton Vance Large-Cap Value Fund

Часто сравнивают с EIPCX:
EIPCX с PDBCEIPCX с BCDEIPCX с EAPCXEIPCX с AAAZXEIPCX с SPYEIPCX с SWMCXEIPCX с FFGCX
Часто сравнивают с EHSTX:
EHSTX с FISEXEHSTX с FRDPXEHSTX с LBWIXEHSTX с DVYEHSTX с SPYEHSTX с EAEMXEHSTX с EAIIX

Сравнение комиссий EIPCX и EHSTX

EIPCX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии EHSTX в 1.01%.

EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I

Доходность на риск

EIPCX vs. EHSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPCX
Ранг доходности на риск EIPCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPCX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPCX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EHSTX
Ранг доходности на риск EHSTX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHSTX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHSTX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHSTX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHSTX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHSTX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPCX c EHSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPCXEHSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

0.73

+1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

1.11

+1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.16

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.73

1.06

+2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.21

4.39

+8.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPCX vs. EHSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPCX на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа EHSTX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPCX и EHSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPCXEHSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

0.73

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.54

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.57

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.51

-0.27

Корреляция

Корреляция между EIPCX и EHSTX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPCX и EHSTX

Дивидендная доходность EIPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%, что больше доходности EHSTX в 6.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		11.36%13.33%5.65%3.69%14.93%13.83%3.10%1.54%0.87%5.14%6.59%0.00%
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		6.05%6.12%4.03%2.93%4.25%7.32%1.94%2.76%10.94%5.88%1.33%11.02%

Просадки

Сравнение просадок EIPCX и EHSTX

Максимальная просадка EIPCX за все время составила -54.05%, примерно равная максимальной просадке EHSTX в -53.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPCX и EHSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIPCXEHSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.05%

-53.47%

-0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-11.79%

+2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-16.44%

-1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.53%

-39.30%

+10.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-6.30%

+5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.50%

-7.43%

-17.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.86%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPCX и EHSTX

Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) имеют волатильность 4.39% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIPCXEHSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.62%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

8.60%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

15.80%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

14.71%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.30%

17.27%

-3.97%