Сравнение EIPCX с CRSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX).
EIPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. CRSOX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 29 дек. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности EIPCX и CRSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIPCX и CRSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class I | 17.35% | 22.27% | 9.97% | -4.70% | 17.76% | 30.13% | 7.83% | 9.58% | -9.45% | 7.07% |
CRSOX Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund | 22.33% | 15.66% | 5.21% | -8.88% | 16.40% | 28.99% | -1.12% | 6.99% | -11.65% | 1.75% |
Доходность по периодам
С начала года, EIPCX показывает доходность 17.35%, что значительно ниже, чем у CRSOX с доходностью 22.33%. За последние 10 лет акции EIPCX превзошли акции CRSOX по среднегодовой доходности: 11.45% против 8.14% соответственно.
EIPCX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 5.42%
- С начала года
- 17.35%
- 6 месяцев
- 25.90%
- 1 год
- 33.11%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 16.38%
- 10 лет*
- 11.45%
CRSOX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 8.23%
- С начала года
- 22.33%
- 6 месяцев
- 28.46%
- 1 год
- 29.33%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- 8.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIPCX и CRSOX
EIPCX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии CRSOX в 0.81%.
Доходность на риск
EIPCX vs. CRSOX — Ранг доходности на риск
EIPCX
CRSOX
Сравнение EIPCX c CRSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIPCX | CRSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 1.80 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 2.32 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.33 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 3.32 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.21 | 9.08 | +4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIPCX | CRSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 1.80 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.86 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.57 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.07 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между EIPCX и CRSOX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIPCX и CRSOX
Дивидендная доходность EIPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%, что больше доходности CRSOX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class I | 11.36% | 13.33% | 5.65% | 3.69% | 14.93% | 13.83% | 3.10% | 1.54% | 0.87% | 5.14% | 6.59% |
CRSOX Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund | 6.54% | 4.78% | 3.39% | 3.38% | 16.50% | 39.76% | 0.14% | 1.20% | 1.12% | 2.75% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EIPCX и CRSOX
Максимальная просадка EIPCX за все время составила -54.05%, что меньше максимальной просадки CRSOX в -74.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPCX и CRSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIPCX | CRSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.05% | -74.26% | +20.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -9.14% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.00% | -25.50% | +7.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.53% | -31.89% | +3.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -31.08% | +30.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.50% | -45.28% | +20.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 3.33% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIPCX и CRSOX
Текущая волатильность для Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) составляет 4.39%, в то время как у Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что EIPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIPCX | CRSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 6.90% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | 13.27% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.82% | 16.51% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 15.92% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.30% | 14.28% | -0.98% |