PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIPCX с BRCYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIPCX с BRCYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX).

EIPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. BRCYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EIPCX и BRCYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIPCX и BRCYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		17.35%22.27%9.97%-4.70%17.76%30.13%7.83%9.58%-9.45%7.07%
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		28.11%18.82%5.70%-3.15%7.94%19.54%7.89%4.49%-12.03%4.88%

Доходность по периодам

С начала года, EIPCX показывает доходность 17.35%, что значительно ниже, чем у BRCYX с доходностью 28.11%. За последние 10 лет акции EIPCX превзошли акции BRCYX по среднегодовой доходности: 11.45% против 8.74% соответственно.

EIPCX

1 день
0.78%
1 месяц
5.42%
С начала года
17.35%
6 месяцев
25.90%
1 год
33.11%
3 года*
15.41%
5 лет*
16.38%
10 лет*
11.45%

BRCYX

1 день
0.11%
1 месяц
9.65%
С начала года
28.11%
6 месяцев
36.58%
1 год
43.05%
3 года*
16.72%
5 лет*
13.44%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Commodity Strategy Fund Class I

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с EIPCX:
EIPCX с PDBCEIPCX с BCDEIPCX с EAPCXEIPCX с AAAZXEIPCX с SPYEIPCX с SWMCXEIPCX с FFGCX
Часто сравнивают с BRCYX:
BRCYX с GSGBRCYX с FFGTXBRCYX с CRSOXBRCYX с FFGIXBRCYX с VCMDXBRCYX с BCSKXBRCYX с FFGAX

Сравнение комиссий EIPCX и BRCYX

EIPCX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии BRCYX в 1.06%.

BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I

Доходность на риск

EIPCX vs. BRCYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIPCX
Ранг доходности на риск EIPCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPCX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPCX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BRCYX
Ранг доходности на риск BRCYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCYX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIPCX c BRCYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIPCXBRCYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

2.57

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

3.10

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.47

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.73

4.84

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.21

16.14

-2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIPCX vs. BRCYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIPCX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRCYX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIPCX и BRCYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIPCXBRCYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.57

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.87

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.62

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.18

+0.06

Корреляция

Корреляция между EIPCX и BRCYX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIPCX и BRCYX

Дивидендная доходность EIPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%, что больше доходности BRCYX в 10.70%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		11.36%13.33%5.65%3.69%14.93%13.83%3.10%1.54%0.87%5.14%6.59%
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		10.70%13.71%4.95%3.71%9.93%16.64%0.00%0.91%0.25%0.01%2.74%

Просадки

Сравнение просадок EIPCX и BRCYX

Максимальная просадка EIPCX за все время составила -54.05%, что меньше максимальной просадки BRCYX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIPCX и BRCYX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIPCXBRCYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.05%

-60.05%

+6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-9.10%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-20.42%

+2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.53%

-38.09%

+9.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

0.00%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.50%

-27.49%

+2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.73%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EIPCX и BRCYX

Текущая волатильность для Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) составляет 4.39%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что EIPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRCYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIPCXBRCYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

6.95%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

14.76%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

17.02%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

15.62%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.30%

14.21%

-0.91%