Сравнение EINC с XOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Energy Income ETF (EINC) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP).
EINC и XOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EINC - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS North America Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 13 мар. 2012 г.. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EINC и XOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EINC и XOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 20.92% | 7.11% | 42.79% | 15.55% | 19.18% | 38.05% | -19.89% | 16.98% | -19.85% | -3.45% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 39.04% | -2.15% | -1.00% | 3.56% | 45.37% | 66.74% | -36.40% | -9.44% | -28.10% | -9.47% |
Доходность по периодам
С начала года, EINC показывает доходность 20.92%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью 39.04%. За последние 10 лет акции EINC превзошли акции XOP по среднегодовой доходности: 13.69% против 5.87% соответственно.
EINC
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 20.92%
- 6 месяцев
- 19.84%
- 1 год
- 20.49%
- 3 года*
- 29.03%
- 5 лет*
- 23.58%
- 10 лет*
- 13.69%
XOP
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- 10.02%
- С начала года
- 39.04%
- 6 месяцев
- 31.49%
- 1 год
- 35.18%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 18.14%
- 10 лет*
- 5.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EINC и XOP
EINC берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XOP в 0.35%.
Доходность на риск
EINC vs. XOP — Ранг доходности на риск
EINC
XOP
Сравнение EINC c XOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EINC | XOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.05 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.48 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.51 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 4.90 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EINC | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.05 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 0.53 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.15 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.07 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между EINC и XOP составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EINC и XOP
Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности XOP в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.81% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.86% | 2.62% | 2.45% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок EINC и XOP
Максимальная просадка EINC за все время составила -87.55%, примерно равная максимальной просадке XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и XOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| EINC | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.55% | -90.27% | +2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.67% | -23.81% | +9.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -34.98% | +15.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.85% | -82.61% | +13.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -35.01% | +30.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.78% | -42.64% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 7.33% | -3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EINC и XOP
Текущая волатильность для VanEck Energy Income ETF (EINC) составляет 3.66%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что EINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EINC | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 8.36% | -4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 19.57% | -9.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 33.73% | -15.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 34.12% | -14.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.48% | 40.29% | -14.81% |