Сравнение EINC с VYMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Energy Income ETF (EINC) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).
EINC и VYMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EINC - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS North America Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 13 мар. 2012 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EINC и VYMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EINC и VYMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 20.92% | 7.11% | 42.79% | 15.55% | 19.18% | 38.05% | -19.89% | 16.98% | -19.85% | -3.45% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 6.37% | 38.05% | 7.06% | 17.07% | -7.02% | 15.39% | -1.11% | 18.43% | -12.65% | 22.36% |
Доходность по периодам
С начала года, EINC показывает доходность 20.92%, что значительно выше, чем у VYMI с доходностью 6.37%. За последние 10 лет акции EINC превзошли акции VYMI по среднегодовой доходности: 13.69% против 10.30% соответственно.
EINC
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 20.92%
- 6 месяцев
- 19.84%
- 1 год
- 20.49%
- 3 года*
- 29.03%
- 5 лет*
- 23.58%
- 10 лет*
- 13.69%
VYMI
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 6.37%
- 6 месяцев
- 13.78%
- 1 год
- 33.76%
- 3 года*
- 20.74%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EINC и VYMI
EINC берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.
Доходность на риск
EINC vs. VYMI — Ранг доходности на риск
EINC
VYMI
Сравнение EINC c VYMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EINC | VYMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 2.13 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.82 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.44 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 3.09 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 12.68 | -7.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EINC | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.13 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 0.86 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.61 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.63 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между EINC и VYMI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EINC и VYMI
Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности VYMI в 3.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.81% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 3.60% | 3.68% | 4.84% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EINC и VYMI
Максимальная просадка EINC за все время составила -87.55%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и VYMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EINC | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.55% | -40.00% | -47.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.67% | -11.08% | -3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -24.05% | +4.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.85% | -40.00% | -28.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -5.77% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.78% | -6.39% | -38.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 2.70% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности EINC и VYMI
Текущая волатильность для VanEck Energy Income ETF (EINC) составляет 3.66%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что EINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EINC | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 6.40% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 9.90% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 15.90% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 14.75% | +4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.48% | 16.89% | +8.59% |