PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EINC с USNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EINC с USNG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EINC (VanEck Energy Income ETF) and USNG (Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. EINC is passively managed, while USNG is actively managed. Over the past year, EINC returned 29.82% vs 47.43% for USNG. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EINC charges 0.45%/yr vs 0.59%/yr for USNG.

Доходность

Сравнение доходности EINC и USNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Energy Income ETF (EINC) и Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EINC показывает доходность 25.97%, что значительно ниже, чем у USNG с доходностью 36.17%.

EINC

1 день
1.37%
1 месяц
-4.50%
С начала года
25.97%
6 месяцев
25.98%
1 год
29.82%
3 года*
30.36%
5 лет*
21.18%
10 лет*
12.03%

USNG

1 день
-0.48%
1 месяц
-0.64%
С начала года
36.17%
6 месяцев
36.35%
1 год
47.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EINC и USNG

2026 (YTD)2025
EINC
VanEck Energy Income ETF		25.97%3.17%
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		36.17%10.51%

Correlation

The correlation between EINC and USNG is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2025 г.

0.66

The correlation between EINC and USNG has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EINC и USNG

Секторы
EINC
USNG

Энергетика

99.4%
79.2%

Промышленность

2.5%
12.8%

Коммунальные услуги

0.6%
4.7%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

1.8%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

EINC
99.4%
USNG
79.2%

Промышленность

EINC
2.5%
USNG
12.8%

Коммунальные услуги

EINC
0.6%
USNG
4.7%

Сырьевые материалы

EINC

-

USNG
1.4%

Коммуникационные услуги

EINC

-

USNG

-

Потребительский циклический сектор

EINC

-

USNG

-

Потребительский защитный сектор

EINC

-

USNG

-

Финансовые услуги

EINC

-

USNG
1.8%

Здравоохранение

EINC

-

USNG

-

Недвижимость

EINC

-

USNG

-

Технологии

EINC

-

USNG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Energy Income ETF

Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF

Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с IXCEINC с VPUEINC с ERY
Часто сравнивают с USNG:
USNG с VOLTUSNG с XLEIUSNG с BAGYUSNG с INFRUSNG с XLEUSNG с BITYUSNG с GAMR

Доходность на риск

EINC vs. USNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
USNG
Ранг доходности на риск USNG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNG: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNG: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNG: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNG: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EINC c USNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EINCUSNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.86

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.85

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.48

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

6.99

-3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.63

21.05

-11.42

EINC vs. USNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EINC на текущий момент составляет 1.99, что ниже коэффициента Шарпа USNG равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EINC и USNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EINC и USNG

Максимальная просадка EINC за все время составила -87.55%, что больше максимальной просадки USNG в -6.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и USNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EINCUSNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.55%

-6.82%

-80.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-6.82%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-0.64%

-3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.15%

-1.52%

-42.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.26%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности EINC и USNG

VanEck Energy Income ETF (EINC) и Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) имеют волатильность 6.51% и 6.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EINCUSNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

6.29%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

12.47%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

16.68%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

16.61%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.43%

16.61%

+8.82%

Сравнение комиссий EINC и USNG

EINC берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии USNG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EINC и USNG

Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности USNG в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.51%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		1.09%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EINC and USNG have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EINC has higher volatility (6.51%) compared to USNG (6.29%). In terms of maximum drawdown, EINC dropped -87.55% vs USNG's -6.82%.

On 1-year performance, USNG leads with 47.43% vs 29.82% for EINC. On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. On volatility, USNG has been the lower-risk option at 6.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USNG has performed better with a 47.43% return vs 29.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for USNG.

EINC has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 1.09% for USNG.

They also come from different issuers: VanEck and Amplify. Their fees differ too: 0.45% for EINC and 0.59% for USNG.

USNG currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EINC и USNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор