PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EINC с PXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EINC с PXJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EINC (VanEck Energy Income ETF) and PXJ (Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF) are both Energy Equities funds - EINC tracks the MVIS North America Energy Infrastructure Index while PXJ tracks the Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EINC returned 11.62%/yr vs -1.42%/yr for PXJ. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EINC charges 0.45%/yr vs 0.63%/yr for PXJ.

Доходность

Сравнение доходности EINC и PXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Energy Income ETF (EINC) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EINC показывает доходность 26.33%, что значительно ниже, чем у PXJ с доходностью 48.10%. За последние 10 лет акции EINC превзошли акции PXJ по среднегодовой доходности: 11.62% против -1.42% соответственно.

EINC

1 день
1.28%
1 месяц
0.04%
С начала года
26.33%
6 месяцев
24.35%
1 год
29.22%
3 года*
29.81%
5 лет*
21.04%
10 лет*
11.62%

PXJ

1 день
1.31%
1 месяц
-5.09%
С начала года
48.10%
6 месяцев
40.31%
1 год
87.20%
3 года*
26.31%
5 лет*
17.57%
10 лет*
-1.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EINC и PXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EINC
VanEck Energy Income ETF		26.33%7.11%42.79%15.55%19.18%38.05%-19.89%16.98%-19.85%-3.45%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		48.10%8.74%0.21%14.44%62.25%11.28%-44.31%-0.32%-39.82%-23.08%

Correlation

The correlation between EINC and PXJ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2012 г.

0.67

Over the past year, the correlation between EINC and PXJ has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EINC и PXJ

Секторы
EINC
PXJ

Энергетика

99.5%
92.6%

Промышленность

2.5%
5.2%

Коммунальные услуги

0.6%
2.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

EINC
99.5%
PXJ
92.6%

Промышленность

EINC
2.5%
PXJ
5.2%

Коммунальные услуги

EINC
0.6%
PXJ
2.1%

Сырьевые материалы

EINC

-

PXJ

-

Коммуникационные услуги

EINC

-

PXJ

-

Потребительский циклический сектор

EINC

-

PXJ

-

Потребительский защитный сектор

EINC

-

PXJ

-

Финансовые услуги

EINC

-

PXJ
0.1%

Здравоохранение

EINC

-

PXJ

-

Недвижимость

EINC

-

PXJ

-

Технологии

EINC

-

PXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Energy Income ETF

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF

Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с IXCEINC с VPUEINC с ERY
Часто сравнивают с PXJ:
PXJ с XESPXJ с XLEPXJ с PXEPXJ с OIHPXJ с SILJPXJ с NLRPXJ с NANR

Доходность на риск

EINC vs. PXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PXJ
Ранг доходности на риск PXJ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXJ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXJ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXJ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EINC c PXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EINCPXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
3.34

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
4.08

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.51

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

8.68

-4.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.27

25.04

-14.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EINC vs. PXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EINC на текущий момент составляет 2.00, что ниже коэффициента Шарпа PXJ равного 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EINC и PXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EINCPXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

3.34

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.51

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

-0.04

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

-0.04

+0.08

Просадки

Сравнение просадок EINC и PXJ

Максимальная просадка EINC за все время составила -87.55%, что меньше максимальной просадки PXJ в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и PXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EINCPXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.55%

-94.82%

+7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-10.10%

+2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.01%

-40.03%

+24.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-40.03%

+20.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.85%

-87.72%

+18.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-66.16%

+61.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.28%

-55.67%

+11.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.49%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности EINC и PXJ

Текущая волатильность для VanEck Energy Income ETF (EINC) составляет 6.52%, в то время как у Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что EINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EINCPXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

7.91%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.55%

18.32%

-6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

26.29%

-11.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

34.57%

-14.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.43%

39.47%

-14.04%

Сравнение комиссий EINC и PXJ

EINC берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PXJ в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EINC и PXJ

Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности PXJ в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.50%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		2.18%2.91%3.34%1.99%0.65%2.40%4.72%1.87%0.99%2.75%1.18%2.36%

Часто задаваемые вопросы

EINC and PXJ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXJ has higher volatility (7.91%) compared to EINC (6.52%). In terms of maximum drawdown, EINC dropped -87.55% vs PXJ's -94.82%.

On 10-year performance, EINC leads with 11.62% vs -1.42% for PXJ. On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. On volatility, EINC has been the lower-risk option at 6.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EINC has performed better with a 11.62% return vs -1.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.63% for PXJ.

EINC has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 2.18% for PXJ.

EINC tracks MVIS North America Energy Infrastructure Index, while PXJ tracks Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for EINC and 0.63% for PXJ.

PXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EINC и PXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор