Сравнение EINC с PXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Energy Income ETF (EINC) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ).
EINC и PXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EINC - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS North America Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 13 мар. 2012 г.. PXJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EINC и PXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EINC и PXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 20.92% | 7.11% | 42.79% | 15.55% | 19.18% | 38.05% | -19.89% | 16.98% | -19.85% | -3.45% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 39.53% | 8.74% | 0.21% | 14.44% | 62.25% | 11.28% | -44.31% | -0.32% | -39.82% | -23.08% |
Доходность по периодам
С начала года, EINC показывает доходность 20.92%, что значительно ниже, чем у PXJ с доходностью 39.53%. За последние 10 лет акции EINC превзошли акции PXJ по среднегодовой доходности: 13.69% против -0.78% соответственно.
EINC
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 20.92%
- 6 месяцев
- 19.84%
- 1 год
- 20.49%
- 3 года*
- 29.03%
- 5 лет*
- 23.58%
- 10 лет*
- 13.69%
PXJ
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 39.53%
- 6 месяцев
- 49.38%
- 1 год
- 62.04%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 21.33%
- 10 лет*
- -0.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EINC и PXJ
EINC берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PXJ в 0.63%.
Доходность на риск
EINC vs. PXJ — Ранг доходности на риск
EINC
PXJ
Сравнение EINC c PXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EINC | PXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.79 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.25 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.34 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.64 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 9.50 | -4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EINC | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.79 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 0.61 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | -0.02 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | -0.05 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между EINC и PXJ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EINC и PXJ
Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности PXJ в 2.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.81% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 2.31% | 2.91% | 3.34% | 1.99% | 0.65% | 2.40% | 4.72% | 1.87% | 0.99% | 2.75% | 1.18% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок EINC и PXJ
Максимальная просадка EINC за все время составила -87.55%, что меньше максимальной просадки PXJ в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и PXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EINC | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.55% | -94.82% | +7.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.67% | -24.32% | +9.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -40.03% | +20.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.85% | -87.72% | +18.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -68.12% | +63.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.78% | -55.59% | +10.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 6.75% | -2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности EINC и PXJ
Текущая волатильность для VanEck Energy Income ETF (EINC) составляет 3.66%, в то время как у Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что EINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EINC | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 8.26% | -4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 19.12% | -8.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 34.76% | -16.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 35.21% | -15.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.48% | 39.60% | -14.12% |