Сравнение EINC с PSCE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Energy Income ETF (EINC) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE).
EINC и PSCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EINC - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS North America Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 13 мар. 2012 г.. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EINC и PSCE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EINC и PSCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 20.92% | 7.11% | 42.79% | 15.55% | 19.18% | 38.05% | -19.89% | 16.98% | -19.85% | -3.45% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 38.25% | -9.00% | -5.47% | 5.07% | 48.45% | 59.85% | -40.31% | -14.93% | -42.98% | -26.70% |
Доходность по периодам
С начала года, EINC показывает доходность 20.92%, что значительно ниже, чем у PSCE с доходностью 38.25%. За последние 10 лет акции EINC превзошли акции PSCE по среднегодовой доходности: 13.69% против -0.97% соответственно.
EINC
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 20.92%
- 6 месяцев
- 19.84%
- 1 год
- 20.49%
- 3 года*
- 29.03%
- 5 лет*
- 23.58%
- 10 лет*
- 13.69%
PSCE
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 38.25%
- 6 месяцев
- 38.44%
- 1 год
- 43.72%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- -0.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EINC и PSCE
EINC берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.
Доходность на риск
EINC vs. PSCE — Ранг доходности на риск
EINC
PSCE
Сравнение EINC c PSCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EINC | PSCE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.67 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.75 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 5.85 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EINC | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.23 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 0.37 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | -0.02 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | -0.09 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между EINC и PSCE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EINC и PSCE
Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности PSCE в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.81% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.89% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок EINC и PSCE
Максимальная просадка EINC за все время составила -87.55%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и PSCE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EINC | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.55% | -96.21% | +8.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.67% | -25.44% | +10.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -45.42% | +25.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.85% | -90.70% | +21.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -75.44% | +70.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.78% | -58.66% | +13.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 7.60% | -3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности EINC и PSCE
Текущая волатильность для VanEck Energy Income ETF (EINC) составляет 3.66%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что EINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EINC | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 6.36% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 18.75% | -8.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 35.63% | -17.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 38.13% | -18.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.48% | 43.44% | -17.96% |