PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EINC с IEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EINC с IEZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EINC (VanEck Energy Income ETF) and IEZ (iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF) are both Energy Equities funds - EINC tracks the MVIS North America Energy Infrastructure Index while IEZ tracks the Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EINC returned 11.62%/yr vs -0.66%/yr for IEZ. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EINC charges 0.45%/yr vs 0.42%/yr for IEZ.

Доходность

Сравнение доходности EINC и IEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Energy Income ETF (EINC) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EINC показывает доходность 26.33%, что значительно ниже, чем у IEZ с доходностью 50.77%. За последние 10 лет акции EINC превзошли акции IEZ по среднегодовой доходности: 11.62% против -0.66% соответственно.

EINC

1 день
1.28%
1 месяц
0.04%
С начала года
26.33%
6 месяцев
24.35%
1 год
29.22%
3 года*
29.81%
5 лет*
21.04%
10 лет*
11.62%

IEZ

1 день
1.98%
1 месяц
-1.10%
С начала года
50.77%
6 месяцев
43.85%
1 год
91.49%
3 года*
20.68%
5 лет*
14.36%
10 лет*
-0.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EINC и IEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EINC
VanEck Energy Income ETF		26.33%7.11%42.79%15.55%19.18%38.05%-19.89%16.98%-19.85%-3.45%
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		50.77%7.51%-8.15%4.43%65.73%15.98%-42.98%1.82%-42.47%-18.18%

Correlation

The correlation between EINC and IEZ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2012 г.

0.67

Over the past year, the correlation between EINC and IEZ has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EINC и IEZ

Секторы
EINC
IEZ

Энергетика

99.5%
98.8%

Промышленность

2.5%
0.6%

Коммунальные услуги

0.6%
1.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

EINC
99.5%
IEZ
98.8%

Промышленность

EINC
2.5%
IEZ
0.6%

Коммунальные услуги

EINC
0.6%
IEZ
1.0%

Сырьевые материалы

EINC

-

IEZ

-

Коммуникационные услуги

EINC

-

IEZ

-

Потребительский циклический сектор

EINC

-

IEZ

-

Потребительский защитный сектор

EINC

-

IEZ

-

Финансовые услуги

EINC

-

IEZ

-

Здравоохранение

EINC

-

IEZ

-

Недвижимость

EINC

-

IEZ

-

Технологии

EINC

-

IEZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Energy Income ETF

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с IXCEINC с VPUEINC с ERY
Часто сравнивают с IEZ:
IEZ с XESIEZ с XOPIEZ с FCGIEZ с EZUIEZ с IEOIEZ с IBBQIEZ с USO

Доходность на риск

EINC vs. IEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IEZ
Ранг доходности на риск IEZ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEZ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEZ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEZ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEZ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EINC c IEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EINCIEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
3.23

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.92

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.49

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

8.91

-5.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.27

24.26

-13.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EINC vs. IEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EINC на текущий момент составляет 2.00, что ниже коэффициента Шарпа IEZ равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EINC и IEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EINCIEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

3.23

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.40

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

-0.02

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

-0.03

+0.07

Просадки

Сравнение просадок EINC и IEZ

Максимальная просадка EINC за все время составила -87.55%, что меньше максимальной просадки IEZ в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и IEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EINCIEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.55%

-92.52%

+4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-10.32%

+2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.01%

-40.25%

+24.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-40.25%

+20.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.85%

-88.29%

+19.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-50.24%

+46.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.28%

-48.26%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.78%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности EINC и IEZ

Текущая волатильность для VanEck Energy Income ETF (EINC) составляет 6.52%, в то время как у iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что EINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EINCIEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

8.22%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.55%

20.16%

-8.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

28.54%

-13.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

36.36%

-16.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.43%

41.55%

-16.12%

Сравнение комиссий EINC и IEZ

EINC берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IEZ в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EINC и IEZ

Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности IEZ в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.50%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		1.16%1.87%1.76%0.97%0.65%1.20%2.07%2.28%1.81%3.42%0.91%2.40%

Часто задаваемые вопросы

EINC and IEZ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEZ has higher volatility (8.22%) compared to EINC (6.52%). In terms of maximum drawdown, EINC dropped -87.55% vs IEZ's -92.52%.

On 10-year performance, EINC leads with 11.62% vs -0.66% for IEZ. On fees, IEZ is cheaper at 0.42% per year. On volatility, EINC has been the lower-risk option at 6.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EINC has performed better with a 11.62% return vs -0.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEZ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.45% for EINC.

EINC has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 1.16% for IEZ.

EINC tracks MVIS North America Energy Infrastructure Index, while IEZ tracks Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.45% for EINC and 0.42% for IEZ.

IEZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EINC и IEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор