Сравнение EINC с GXPE
EINC (VanEck Energy Income ETF) and GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) are both Energy Equities funds - EINC tracks the MVIS North America Energy Infrastructure Index while GXPE tracks the MSCI USA Energy PureCap Index. Both are passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EINC charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for GXPE.
Доходность
Сравнение доходности EINC и GXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EINC показывает доходность 26.33%, что значительно ниже, чем у GXPE с доходностью 30.84%.
EINC
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 26.33%
- 6 месяцев
- 24.35%
- 1 год
- 29.22%
- 3 года*
- 29.81%
- 5 лет*
- 21.04%
- 10 лет*
- 11.62%
GXPE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 30.84%
- 6 месяцев
- 28.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EINC и GXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 26.33% | 3.70% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 30.84% | 4.62% |
Correlation
The correlation between EINC and GXPE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EINC vs. GXPE — Ранг доходности на риск
EINC
GXPE
Сравнение EINC c GXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EINC | GXPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EINC | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 2.15 | -2.11 |
Просадки
Сравнение просадок EINC и GXPE
Максимальная просадка EINC за все время составила -87.55%, что больше максимальной просадки GXPE в -12.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и GXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EINC | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.55% | -12.37% | -75.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.23% | -7.12% | +2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.28% | -3.23% | -41.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EINC и GXPE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EINC | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.74% | 20.38% | -5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 20.38% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.43% | 20.38% | +5.05% |
Сравнение комиссий EINC и GXPE
EINC берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GXPE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EINC и GXPE
Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности GXPE в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.50% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 0.92% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EINC and GXPE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for EINC.
EINC has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 0.92% for GXPE.
EINC tracks MVIS North America Energy Infrastructure Index, while GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.45% for EINC and 0.15% for GXPE.
Подберите оптимальное распределение для EINC и GXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор