Сравнение EINC с FENY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Energy Income ETF (EINC) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY).
EINC и FENY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EINC - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS North America Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 13 мар. 2012 г.. FENY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Energy Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EINC и FENY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EINC и FENY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 20.92% | 7.11% | 42.79% | 15.55% | 19.18% | 38.05% | -19.89% | 16.98% | -19.85% | -3.45% |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 33.17% | 7.27% | 6.62% | -0.04% | 62.94% | 55.62% | -33.15% | 9.11% | -19.99% | -2.30% |
Доходность по периодам
С начала года, EINC показывает доходность 20.92%, что значительно ниже, чем у FENY с доходностью 33.17%. За последние 10 лет акции EINC превзошли акции FENY по среднегодовой доходности: 13.69% против 10.61% соответственно.
EINC
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 20.92%
- 6 месяцев
- 19.84%
- 1 год
- 20.49%
- 3 года*
- 29.03%
- 5 лет*
- 23.58%
- 10 лет*
- 13.69%
FENY
- 1 день
- -3.59%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- 33.17%
- 6 месяцев
- 34.14%
- 1 год
- 31.58%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 23.29%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EINC и FENY
EINC берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%.
Доходность на риск
EINC vs. FENY — Ранг доходности на риск
EINC
FENY
Сравнение EINC c FENY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EINC | FENY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.25 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.65 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.69 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 4.85 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EINC | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.25 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 0.88 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.36 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.20 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между EINC и FENY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EINC и FENY
Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности FENY в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.81% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 2.39% | 3.18% | 3.05% | 3.33% | 3.33% | 3.69% | 4.60% | 6.43% | 3.21% | 2.94% | 2.29% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок EINC и FENY
Максимальная просадка EINC за все время составила -87.55%, что больше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и FENY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EINC | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.55% | -74.35% | -13.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.67% | -19.11% | +4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -26.64% | +6.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.85% | -69.07% | +0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -5.72% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.78% | -23.34% | -21.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 6.67% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности EINC и FENY
Текущая волатильность для VanEck Energy Income ETF (EINC) составляет 3.66%, в то время как у Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что EINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EINC | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 6.28% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 14.33% | -4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 25.29% | -7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 26.59% | -7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.48% | 29.72% | -4.24% |