PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EINC с FENY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EINC с FENY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EINC (VanEck Energy Income ETF) and FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) are both Energy Equities funds - EINC tracks the MVIS North America Energy Infrastructure Index while FENY tracks the MSCI USA IMI Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EINC returned 11.04%/yr vs 9.23%/yr for FENY. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EINC charges 0.46%/yr vs 0.08%/yr for FENY.

Доходность

Сравнение доходности EINC и FENY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Energy Income ETF (EINC) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EINC показывает доходность 24.60%, что значительно ниже, чем у FENY с доходностью 29.97%. За последние 10 лет акции EINC превзошли акции FENY по среднегодовой доходности: 11.04% против 9.23% соответственно.

EINC

1 день
-1.74%
1 месяц
0.75%
6 месяцев
14.53%
С начала года
24.60%
1 год
26.83%
3 года*
26.54%
5 лет*
22.23%
10 лет*
11.04%
Всё время*
0.84%

FENY

1 день
-2.18%
1 месяц
7.62%
6 месяцев
10.33%
С начала года
29.97%
1 год
38.25%
3 года*
13.34%
5 лет*
22.69%
10 лет*
9.23%
Всё время*
5.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EINC

VanEck Energy Income ETF
$736.56K$2.64M$2.24M

FENY

Fidelity MSCI Energy Index ETF
$49.17M$43.72M$51.53M

Сравнение доходности по годам EINC и FENY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EINC
VanEck Energy Income ETF		24.60%7.11%42.79%15.55%19.18%38.05%-19.89%16.98%-19.85%-3.45%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		29.97%7.27%6.62%-0.04%62.94%55.62%-33.15%9.11%-19.99%-2.30%

Correlation

The correlation between EINC and FENY is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.70

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.66

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.76

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.74

The correlation between EINC and FENY has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EINC и FENY

Секторы
EINC
FENY

Энергетика

99.5%
99.6%

Промышленность

0.6%
0.1%

Коммунальные услуги

0.5%
0.1%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

EINC
99.5%
FENY
99.6%

Промышленность

EINC
0.6%
FENY
0.1%

Коммунальные услуги

EINC
0.5%
FENY
0.1%

Сырьевые материалы

EINC

-

FENY
0.3%

Коммуникационные услуги

EINC

-

FENY

-

Потребительский циклический сектор

EINC

-

FENY

-

Потребительский защитный сектор

EINC

-

FENY

-

Финансовые услуги

EINC

-

FENY

-

Здравоохранение

EINC

-

FENY

-

Недвижимость

EINC

-

FENY

-

Технологии

EINC

-

FENY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Energy Income ETF

Fidelity MSCI Energy Index ETF

Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с VPUEINC с IXCEINC с ERY
Часто сравнивают с FENY:
FENY с XLEFENY с VDEFENY с FSENXFENY с IYEFENY с FNARXFENY с IEOFENY с SCHD

Доходность на риск

EINC vs. FENY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FENY
Ранг доходности на риск FENY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EINC c FENY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EINCFENYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.83

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.39

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

2.57

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.30

6.88

+1.43

EINC vs. FENY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EINC на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FENY равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EINC и FENY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EINC и FENY

Максимальная просадка EINC за все время составила -87.55%, что больше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и FENY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EINCFENYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.55%

-74.35%

-13.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-14.96%

+7.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.01%

-21.47%

+5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-26.64%

+6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.85%

-69.07%

+0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-7.99%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.81%

-22.93%

-20.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

5.58%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EINC и FENY

Текущая волатильность для VanEck Energy Income ETF (EINC) составляет 5.14%, в то время как у Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что EINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EINCFENYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

6.29%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

16.45%

-4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

21.00%

-5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.51%

26.18%

-6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.33%

29.79%

-4.46%

Сравнение комиссий EINC и FENY

EINC берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EINC и FENY

Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности FENY в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		4.31%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		2.44%3.18%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%

Часто задаваемые вопросы

EINC and FENY have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FENY has higher volatility (6.29%) compared to EINC (5.14%). In terms of maximum drawdown, EINC dropped -87.55% vs FENY's -74.35%.

On 10-year performance, EINC leads with 11.04% vs 9.23% for FENY. On fees, FENY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, EINC has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EINC has performed better with a 11.04% return vs 9.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FENY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.46% for EINC.

EINC has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 2.44% for FENY.

EINC tracks MVIS North America Energy Infrastructure Index, while FENY tracks MSCI USA IMI Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: VanEck and Fidelity. Their fees differ too: 0.46% for EINC and 0.08% for FENY.

FENY currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EINC и FENY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор