Сравнение EIFVX с UPDDX
EIFVX (Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. EIFVX charges 0.74%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности EIFVX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EIFVX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 14.07%
- 6 месяцев
- 15.07%
- 1 год
- 27.58%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- 12.16%
UPDDX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EIFVX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EIFVX Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund | 0.04% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 2.39% |
Correlation
The correlation between EIFVX and UPDDX is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIFVX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
EIFVX
UPDDX
Сравнение EIFVX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIFVX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIFVX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 15.08 | -14.35 |
Просадки
Сравнение просадок EIFVX и UPDDX
Максимальная просадка EIFVX за все время составила -40.64%, что больше максимальной просадки UPDDX в -1.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIFVX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIFVX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.64% | -1.24% | -39.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -1.24% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -0.39% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EIFVX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIFVX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.66% | 26.35% | -14.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.70% | 26.35% | -10.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 26.35% | -8.31% |
Сравнение комиссий EIFVX и UPDDX
EIFVX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIFVX и UPDDX
Дивидендная доходность EIFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIFVX Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund | 4.89% | 5.58% | 6.99% | 2.92% | 4.13% | 9.92% | 3.05% | 7.05% | 17.26% | 3.57% | 2.86% | 4.17% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EIFVX and UPDDX have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EIFVX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор