Сравнение EIFVX с AUXFX
EIFVX (Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund) and AUXFX (Auxier Focus Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, EIFVX returned 12.16%/yr vs 9.94%/yr for AUXFX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EIFVX charges 0.74%/yr vs 0.92%/yr for AUXFX.
Доходность
Сравнение доходности EIFVX и AUXFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIFVX показывает доходность 14.07%, что значительно выше, чем у AUXFX с доходностью 6.60%. За последние 10 лет акции EIFVX превзошли акции AUXFX по среднегодовой доходности: 12.16% против 9.94% соответственно.
EIFVX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 14.07%
- 6 месяцев
- 15.07%
- 1 год
- 27.58%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- 12.16%
AUXFX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 6.60%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение доходности по годам EIFVX и AUXFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIFVX Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund | 14.07% | 10.89% | 12.44% | 8.48% | -3.31% | 23.71% | 2.23% | 37.25% | -6.15% | 20.40% |
AUXFX Auxier Focus Fund | 6.60% | 15.23% | 11.31% | 9.76% | -4.52% | 20.03% | 6.04% | 20.20% | -4.13% | 17.75% |
Correlation
The correlation between EIFVX and AUXFX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 0.89 |
The correlation between EIFVX and AUXFX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIFVX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск
EIFVX
AUXFX
Сравнение EIFVX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIFVX | AUXFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.34 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 3.08 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.24 | 11.13 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIFVX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 1.95 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.70 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.66 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.58 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок EIFVX и AUXFX
Максимальная просадка EIFVX за все время составила -40.64%, примерно равная максимальной просадке AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIFVX и AUXFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIFVX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.64% | -39.82% | -0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.93% | -5.42% | -4.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.87% | -9.30% | -8.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.87% | -15.73% | -2.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.64% | -33.69% | -6.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -2.12% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -4.42% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 1.50% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIFVX и AUXFX
Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Auxier Focus Fund (AUXFX) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что EIFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIFVX | AUXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 2.22% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.64% | 6.11% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.66% | 8.57% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.70% | 12.17% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 15.19% | +2.85% |
Сравнение комиссий EIFVX и AUXFX
EIFVX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии AUXFX в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIFVX и AUXFX
Дивидендная доходность EIFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности AUXFX в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUXFX Auxier Focus Fund | 2.66% | 2.84% | 3.41% | 4.38% | 3.02% | 2.49% | 2.36% | 6.03% | 6.82% | 5.52% | 2.77% | 5.76% |
EIFVX Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund | 4.89% | 5.58% | 6.99% | 2.92% | 4.13% | 9.92% | 3.05% | 7.05% | 17.26% | 3.57% | 2.86% | 4.17% |
Часто задаваемые вопросы
EIFVX and AUXFX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EIFVX has higher volatility (3.73%) compared to AUXFX (2.22%). In terms of maximum drawdown, EIFVX dropped -40.64% vs AUXFX's -39.82%.
EIFVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIFVX и AUXFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор