Сравнение EIFVX с EIAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) и Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX).
EIFVX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г.. EIAMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 31 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности EIFVX и EIAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIFVX и EIAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIFVX Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund | -0.14% | 10.89% | 12.44% | 8.48% | -3.31% | 23.71% | 2.23% | 37.25% | -6.15% | 20.40% |
EIAMX Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund | -0.88% | 6.31% | 8.22% | 9.93% | -6.18% | 4.57% | 1.89% | 11.67% | -2.45% | 11.61% |
Доходность по периодам
С начала года, EIFVX показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у EIAMX с доходностью -0.88%. За последние 10 лет акции EIFVX превзошли акции EIAMX по среднегодовой доходности: 10.83% против 4.80% соответственно.
EIFVX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 10.83%
EIAMX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 6.66%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 4.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIFVX и EIAMX
EIFVX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии EIAMX в 0.71%.
Доходность на риск
EIFVX vs. EIAMX — Ранг доходности на риск
EIFVX
EIAMX
Сравнение EIFVX c EIAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) и Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIFVX | EIAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.80 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 2.96 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.55 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 2.50 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 11.20 | -7.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIFVX | EIAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.80 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 1.25 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.21 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.22 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между EIFVX и EIAMX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIFVX и EIAMX
Дивидендная доходность EIFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что меньше доходности EIAMX в 6.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIFVX Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund | 5.59% | 5.58% | 6.99% | 2.92% | 4.13% | 9.92% | 3.05% | 7.05% | 17.26% | 3.57% | 2.86% | 4.17% |
EIAMX Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund | 6.51% | 7.04% | 7.35% | 5.52% | 5.46% | 4.10% | 4.46% | 4.94% | 2.41% | 2.88% | 3.15% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок EIFVX и EIAMX
Максимальная просадка EIFVX за все время составила -40.64%, что меньше максимальной просадки EIAMX в -43.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIFVX и EIAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIFVX | EIAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.64% | -43.35% | +2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -2.14% | -9.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.87% | -10.02% | -7.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.64% | -43.35% | +2.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -10.97% | +3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -16.21% | +12.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 0.48% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIFVX и EIAMX
Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что EIFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIFVX | EIAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 0.73% | +4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 1.72% | +6.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.00% | 2.74% | +13.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.64% | 3.17% | +12.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 22.48% | -4.46% |