Сравнение EIFVX с EGRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX).
EIFVX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г.. EGRIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности EIFVX и EGRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIFVX и EGRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIFVX Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund | -0.14% | 10.89% | 12.44% | 8.48% | -3.31% | 23.71% | 2.23% | 37.25% | -6.15% | 20.40% |
EGRIX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund | 3.42% | 20.36% | 9.50% | 8.37% | -1.94% | 3.66% | 4.71% | 14.80% | -8.34% | 5.78% |
Доходность по периодам
С начала года, EIFVX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у EGRIX с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции EIFVX превзошли акции EGRIX по среднегодовой доходности: 10.83% против 6.32% соответственно.
EIFVX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 10.83%
EGRIX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIFVX и EGRIX
EIFVX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии EGRIX в 1.05%.
Доходность на риск
EIFVX vs. EGRIX — Ранг доходности на риск
EIFVX
EGRIX
Сравнение EIFVX c EGRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIFVX | EGRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 5.18 | -4.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 6.98 | -5.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 2.39 | -1.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 5.93 | -4.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 24.80 | -20.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIFVX | EGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 5.18 | -4.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 2.15 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 1.60 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.29 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между EIFVX и EGRIX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIFVX и EGRIX
Дивидендная доходность EIFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что меньше доходности EGRIX в 6.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIFVX Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund | 5.59% | 5.58% | 6.99% | 2.92% | 4.13% | 9.92% | 3.05% | 7.05% | 17.26% | 3.57% | 2.86% | 4.17% |
EGRIX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund | 6.43% | 6.65% | 6.00% | 3.40% | 4.82% | 4.89% | 5.82% | 4.15% | 0.06% | 3.22% | 1.78% | 6.67% |
Просадки
Сравнение просадок EIFVX и EGRIX
Максимальная просадка EIFVX за все время составила -40.64%, что больше максимальной просадки EGRIX в -14.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIFVX и EGRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIFVX | EGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.64% | -14.17% | -26.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -3.13% | -8.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.87% | -10.18% | -7.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.64% | -14.17% | -26.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -3.12% | -4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -1.85% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 0.75% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIFVX и EGRIX
Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что EIFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIFVX | EGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 1.78% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 2.97% | +5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.00% | 3.67% | +12.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.64% | 4.00% | +11.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 3.95% | +14.07% |