Сравнение EIFVX с EISMX
EIFVX (Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund) and EISMX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund) are both mutual funds - EIFVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Eaton Vance, while EISMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, EIFVX returned 12.35%/yr vs 10.15%/yr for EISMX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EIFVX charges 0.74%/yr vs 0.88%/yr for EISMX.
Доходность
Сравнение доходности EIFVX и EISMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIFVX показывает доходность 19.06%, что значительно выше, чем у EISMX с доходностью 3.88%. За последние 10 лет акции EIFVX превзошли акции EISMX по среднегодовой доходности: 12.35% против 10.15% соответственно.
EIFVX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 4.25%
- 6 месяцев
- 15.51%
- С начала года
- 19.06%
- 1 год
- 28.72%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 12.35%
EISMX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 7.80%
- 6 месяцев
- -1.31%
- С начала года
- 3.88%
- 1 год
- -2.25%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение доходности по годам EIFVX и EISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIFVX Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund | 19.06% | 10.89% | 12.44% | 8.48% | -3.31% | 23.71% | 2.23% | 37.25% | -6.15% | 20.40% |
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | 3.88% | -5.66% | 17.64% | 14.01% | -8.77% | 22.02% | 11.31% | 34.37% | -5.55% | 24.71% |
Correlation
The correlation between EIFVX and EISMX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between EIFVX and EISMX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIFVX vs. EISMX — Ранг доходности на риск
EIFVX
EISMX
Сравнение EIFVX c EISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIFVX | EISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.00 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | -0.07 | +3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.28 | -0.14 | +12.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIFVX и EISMX
Максимальная просадка EIFVX за все время составила -40.64%, что меньше максимальной просадки EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIFVX и EISMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIFVX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.64% | -45.32% | +4.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.93% | -14.66% | +4.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.87% | -19.39% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.87% | -19.81% | +1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.64% | -39.95% | -0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.66% | +7.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -5.85% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 8.06% | -5.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIFVX и EISMX
Текущая волатильность для Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) составляет 3.22%, в то время как у Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что EIFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIFVX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 4.96% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.38% | 11.84% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 15.79% | -3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 17.18% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 18.83% | -0.83% |
Сравнение комиссий EIFVX и EISMX
EIFVX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии EISMX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIFVX и EISMX
Дивидендная доходность EIFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности EISMX в 6.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIFVX Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund | 4.69% | 5.58% | 6.99% | 2.92% | 4.13% | 9.92% | 3.05% | 7.05% | 17.26% | 3.57% | 2.86% | 4.17% |
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | 6.19% | 6.43% | 7.26% | 2.78% | 10.37% | 10.49% | 9.80% | 6.52% | 7.20% | 3.30% | 3.58% | 6.70% |
Часто задаваемые вопросы
EIFVX and EISMX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EISMX has higher volatility (4.96%) compared to EIFVX (3.22%). In terms of maximum drawdown, EIFVX dropped -40.64% vs EISMX's -45.32%.
EIFVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIFVX и EISMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор