Сравнение EIFVX с EISMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX).
EIFVX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г.. EISMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности EIFVX и EISMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIFVX и EISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIFVX Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund | -0.14% | 10.89% | 12.44% | 8.48% | -3.31% | 23.71% | 2.23% | 37.25% | -6.15% | 20.40% |
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | -4.80% | -5.66% | 17.64% | 14.01% | -8.77% | 22.02% | 11.31% | 34.37% | -5.55% | 24.71% |
Доходность по периодам
С начала года, EIFVX показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у EISMX с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции EIFVX превзошли акции EISMX по среднегодовой доходности: 10.83% против 9.69% соответственно.
EIFVX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 10.83%
EISMX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -4.80%
- 6 месяцев
- -5.24%
- 1 год
- -6.26%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIFVX и EISMX
EIFVX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии EISMX в 0.88%.
Доходность на риск
EIFVX vs. EISMX — Ранг доходности на риск
EIFVX
EISMX
Сравнение EIFVX c EISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIFVX | EISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | -0.31 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | -0.33 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.96 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | -0.36 | +1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | -0.82 | +4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIFVX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | -0.31 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.24 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.52 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.53 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между EIFVX и EISMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIFVX и EISMX
Дивидендная доходность EIFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что меньше доходности EISMX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIFVX Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund | 5.59% | 5.58% | 6.99% | 2.92% | 4.13% | 9.92% | 3.05% | 7.05% | 17.26% | 3.57% | 2.86% | 4.17% |
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | 6.75% | 6.43% | 7.26% | 2.78% | 10.37% | 10.49% | 9.80% | 6.52% | 7.20% | 3.30% | 3.58% | 6.70% |
Просадки
Сравнение просадок EIFVX и EISMX
Максимальная просадка EIFVX за все время составила -40.64%, что меньше максимальной просадки EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIFVX и EISMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIFVX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.64% | -45.32% | +4.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -14.66% | +3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.87% | -19.81% | +1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.64% | -39.95% | -0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -15.38% | +7.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -5.77% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 6.43% | -3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIFVX и EISMX
Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) имеют волатильность 4.79% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIFVX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 4.80% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 11.30% | -2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.00% | 18.96% | -2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.64% | 17.09% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 18.83% | -0.81% |