PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EIFVX с EISMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIFVX с EISMX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EIFVX (Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund) and EISMX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund) are both mutual funds - EIFVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Eaton Vance, while EISMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, EIFVX returned 12.24%/yr vs 9.86%/yr for EISMX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EIFVX charges 0.74%/yr vs 0.88%/yr for EISMX.

Доходность

Сравнение доходности EIFVX и EISMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIFVX показывает доходность 17.81%, что значительно выше, чем у EISMX с доходностью 1.36%. За последние 10 лет акции EIFVX превзошли акции EISMX по среднегодовой доходности: 12.24% против 9.86% соответственно.

EIFVX

1 день
-0.04%
1 месяц
1.91%
6 месяцев
14.14%
С начала года
17.81%
1 год
28.19%
3 года*
15.29%
5 лет*
10.41%
10 лет*
12.24%

EISMX

1 день
0.24%
1 месяц
2.86%
6 месяцев
-4.28%
С начала года
1.36%
1 год
-3.49%
3 года*
6.26%
5 лет*
4.72%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIFVX и EISMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIFVX
Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund		17.81%10.89%12.44%8.48%-3.31%23.71%2.23%37.25%-6.15%20.40%
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		1.36%-5.66%17.64%14.01%-8.77%22.02%11.31%34.37%-5.55%24.71%

Correlation

The correlation between EIFVX and EISMX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г.

0.85

Over the past year, the correlation between EIFVX and EISMX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund

Часто сравнивают с EIFVX:
EIFVX с EIAMXEIFVX с EIRAXEIFVX с EEIFVX с EGRIXEIFVX с LEXCXEIFVX с FBLEXEIFVX с AUXFX
Часто сравнивают с EISMX:
EISMX с FMIMXEISMX с FGKFXEISMX с FLKSXEISMX с TMCPXEISMX с MSJIXEISMX с IJHEISMX с GWGIX

Доходность на риск

EIFVX vs. EISMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIFVX
Ранг доходности на риск EIFVX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIFVX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIFVX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIFVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIFVX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIFVX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EISMX
Ранг доходности на риск EISMX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EISMX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISMX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISMX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISMX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIFVX c EISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIFVXEISMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
-0.20

+2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
-0.18

+3.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.98

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

-0.21

+3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

-0.39

+12.25

EIFVX vs. EISMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIFVX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа EISMX равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIFVX и EISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIFVX и EISMX

Максимальная просадка EIFVX за все время составила -40.64%, что меньше максимальной просадки EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIFVX и EISMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIFVXEISMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.64%

-45.32%

+4.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.93%

-14.66%

+4.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.87%

-19.39%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-19.81%

+1.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.64%

-39.95%

-0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-9.90%

+9.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-5.85%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

8.05%

-5.64%

Волатильность

Сравнение волатильности EIFVX и EISMX

Текущая волатильность для Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) составляет 3.10%, в то время как у Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что EIFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIFVXEISMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

4.40%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

11.59%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

15.70%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

17.15%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

18.82%

-0.82%

Сравнение комиссий EIFVX и EISMX

EIFVX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии EISMX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIFVX и EISMX

Дивидендная доходность EIFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности EISMX в 6.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIFVX
Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund		4.74%5.58%6.99%2.92%4.13%9.92%3.05%7.05%17.26%3.57%2.86%4.17%
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		6.34%6.43%7.26%2.78%10.37%10.49%9.80%6.52%7.20%3.30%3.58%6.70%

Часто задаваемые вопросы

EIFVX and EISMX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EISMX has higher volatility (4.40%) compared to EIFVX (3.10%). In terms of maximum drawdown, EIFVX dropped -40.64% vs EISMX's -45.32%.

EIFVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIFVX и EISMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор