- ISIN
- US2779025160
- CUSIP
- 277902516
- Эмитент
- Eaton Vance
- Дата выпуска
- 7 мар. 2011 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EIFVX
Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) прибавил 13.7% с начала года. Текущая цена акции EIFVX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EIFVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,552.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) показал доход в 13.73% с начала года и 26.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EIFVX составила 12.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 14.31%
- 1 год
- 26.63%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- 12.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EIFVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 авг. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении EIFVX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.27% | 2.72% | -6.77% | 9.28% | 4.40% | -0.17% | 13.73% | ||||||
| 2025 | 3.48% | -0.68% | -3.24% | -4.61% | 4.25% | 2.90% | 0.10% | 2.13% | 1.89% | 0.95% | 2.59% | 1.02% | 10.89% |
| 2024 | -3.03% | 4.93% | 5.69% | -0.89% | 3.34% | -2.31% | 3.41% | 0.81% | 2.37% | -1.16% | 6.22% | -6.73% | 12.44% |
| 2023 | 5.98% | -4.17% | -4.40% | 2.07% | -2.31% | 6.06% | 4.95% | -3.53% | -4.25% | -4.77% | 7.02% | 6.92% | 8.48% |
| 2022 | 0.57% | 0.77% | 1.18% | -5.32% | 1.98% | -7.92% | 6.72% | -2.83% | -7.53% | 10.93% | 5.20% | -5.23% | -3.31% |
| 2021 | -1.40% | 7.46% | 5.62% | 4.17% | 1.65% | -0.94% | -0.15% | 1.79% | -2.79% | 5.54% | -4.29% | 5.59% | 23.71% |
Метрики бенчмарка
Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund has an annualized alpha of 0.40%, beta of 0.91, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 06, 2012.
- This fund participated in 97.55% of S&P 500 Index downside but only 94.26% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.91 and R2 of 0.83, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.40%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 94.26%
- Участие в снижении
- 97.55%
Комиссия
Комиссия EIFVX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EIFVX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EIFVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.93 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.38 | 13.52 | -2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.16 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.16 | $1.16 | $1.39 | $0.55 | $0.74 | $1.91 | $0.52 | $1.22 | $2.34 | $0.59 | $0.41 | $0.56 |
Дивидендный доход | 4.91% | 5.58% | 6.99% | 2.92% | 4.13% | 9.92% | 3.05% | 7.05% | 17.26% | 3.57% | 2.86% | 4.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $1.16 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 | $1.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.74 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.91 | $1.91 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund показал максимальную просадку в 40.64%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 197 торговых сессий.
Текущая просадка Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund составляет 0.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -40.64%март 2020 г. | 2mo 2d | 9mo 13d | 11mo 15dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -21.09%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 4mo 6d | 7mo 7dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -17.87%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 6mo 19d | 10mo 26dдек. 2024 г. - окт. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.56%сент. 2022 г. | 6mo 4d | 1y 2mo | 1y 9moмарт 2022 г. - дек. 2023 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -13.88%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 5mo 4d | 1y 1moмай 2015 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| EIFVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.64% | -56.78% | +16.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.93% | -9.10% | -0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.87% | -18.90% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.87% | -25.43% | +7.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.64% | -33.92% | -6.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.74% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -10.72% | +6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 1.97% | +0.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EIFVX
Добавьте Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EIFVX