Сравнение EIFVX с E
EIFVX (Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund) is Large Cap Value Equities fund managed by Eaton Vance, while E (Eni S.p.A.) is a stock. Over the past 10 years, EIFVX returned 12.16%/yr vs 12.10%/yr for E. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EIFVX и E
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIFVX показывает доходность 14.07%, что значительно ниже, чем у E с доходностью 46.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EIFVX имеют среднегодовую доходность 12.16%, а акции E немного отстают с 12.10%.
EIFVX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 14.07%
- 6 месяцев
- 15.07%
- 1 год
- 27.58%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- 12.16%
E
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 46.72%
- 6 месяцев
- 46.22%
- 1 год
- 91.07%
- 3 года*
- 32.91%
- 5 лет*
- 24.45%
- 10 лет*
- 12.10%
Сравнение доходности по годам EIFVX и E
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIFVX Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund | 14.07% | 10.89% | 12.44% | 8.48% | -3.31% | 23.71% | 2.23% | 37.25% | -6.15% | 20.40% |
E Eni S.p.A. | 46.72% | 48.40% | -13.95% | 26.73% | 10.92% | 43.12% | -28.73% | 4.29% | -0.98% | 7.27% |
Correlation
The correlation between EIFVX and E is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between EIFVX and E has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIFVX vs. E — Ранг доходности на риск
EIFVX
E
Сравнение EIFVX c E - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) и Eni S.p.A. (E). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIFVX | E | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.64 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 9.84 | -7.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.24 | 33.57 | -22.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIFVX | E | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 4.04 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.98 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.43 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.32 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок EIFVX и E
Максимальная просадка EIFVX за все время составила -40.64%, что меньше максимальной просадки E в -70.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIFVX и E.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIFVX | E | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.64% | -70.53% | +29.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.93% | -9.30% | -0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.87% | -20.13% | +2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.87% | -33.71% | +15.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.64% | -61.59% | +20.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -4.49% | +3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -23.08% | +19.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.72% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIFVX и E
Текущая волатильность для Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) составляет 3.73%, в то время как у Eni S.p.A. (E) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что EIFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с E. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIFVX | E | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 8.74% | -5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.64% | 19.59% | -10.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.66% | 22.67% | -11.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.70% | 25.03% | -9.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 28.34% | -10.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIFVX и E
Дивидендная доходность EIFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности E в 4.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 4.43% | 5.88% | 7.69% | 5.74% | 6.38% | 5.79% | 5.91% | 6.11% | 5.15% | 3.96% | 3.98% | 5.14% |
EIFVX Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund | 4.89% | 5.58% | 6.99% | 2.92% | 4.13% | 9.92% | 3.05% | 7.05% | 17.26% | 3.57% | 2.86% | 4.17% |
Часто задаваемые вопросы
EIFVX and E have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
E has higher volatility (8.74%) compared to EIFVX (3.73%). In terms of maximum drawdown, EIFVX dropped -40.64% vs E's -70.53%.
E currently has the higher Sharpe Ratio (4.04 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIFVX и E
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор