PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIFVX с E
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIFVX с E

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EIFVX (Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund) is Large Cap Value Equities fund managed by Eaton Vance, while E (Eni S.p.A.) is a stock. Over the past 10 years, EIFVX returned 12.64%/yr vs 11.11%/yr for E. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности EIFVX и E

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) и Eni S.p.A. (E). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIFVX показывает доходность 15.31%, что значительно ниже, чем у E с доходностью 27.33%. За последние 10 лет акции EIFVX превзошли акции E по среднегодовой доходности: 12.64% против 11.11% соответственно.

EIFVX

1 день
-1.03%
1 месяц
1.74%
С начала года
15.31%
6 месяцев
14.16%
1 год
25.91%
3 года*
16.10%
5 лет*
9.68%
10 лет*
12.64%

E

1 день
-3.08%
1 месяц
-13.18%
С начала года
27.33%
6 месяцев
27.70%
1 год
56.12%
3 года*
27.08%
5 лет*
21.13%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIFVX и E

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIFVX
Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund		15.31%10.89%12.44%8.48%-3.31%23.71%2.23%37.25%-6.15%20.40%
E
Eni S.p.A.		27.33%48.40%-13.95%26.73%10.92%43.12%-28.73%4.29%-0.98%7.27%

Correlation

The correlation between EIFVX and E is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г.

0.52

Over the past year, the correlation between EIFVX and E has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund

Eni S.p.A.

Часто сравнивают с EIFVX:
EIFVX с EIAMXEIFVX с EIRAXEIFVX с EGRIXEIFVX с FBLEXEIFVX с EISMXEIFVX с AUXFXEIFVX с LEXCX
Часто сравнивают с E:
E с TTEE с CVXE с KMIE с EGRIXE с BRK-BE с SPYE с TOT.TO

Доходность на риск

EIFVX vs. E — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIFVX
Ранг доходности на риск EIFVX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIFVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIFVX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIFVX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIFVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIFVX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
E
Ранг доходности на риск E: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIFVX c E - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) и Eni S.p.A. (E). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIFVXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.41

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.96

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

3.30

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.33

15.65

-4.31

EIFVX vs. E - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIFVX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа E равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIFVX и E, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIFVX и E

Максимальная просадка EIFVX за все время составила -40.64%, что меньше максимальной просадки E в -70.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIFVX и E.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIFVXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.64%

-70.53%

+29.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.93%

-17.11%

+7.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.87%

-20.13%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-33.71%

+15.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.64%

-61.59%

+20.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-17.11%

+16.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-23.06%

+19.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

3.60%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EIFVX и E

Текущая волатильность для Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) составляет 4.60%, в то время как у Eni S.p.A. (E) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что EIFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с E. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIFVXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

7.37%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

20.36%

-11.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

23.46%

-11.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

25.07%

-9.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

28.09%

-10.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIFVX и E

Дивидендная доходность EIFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности E в 5.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
E
Eni S.p.A.		5.10%5.88%7.69%5.74%6.38%5.79%5.91%6.11%5.15%3.96%3.98%5.14%
EIFVX
Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund		4.84%5.58%6.99%2.92%4.13%9.92%3.05%7.05%17.26%3.57%2.86%4.17%

Часто задаваемые вопросы

EIFVX and E have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

E has higher volatility (7.37%) compared to EIFVX (4.60%). In terms of maximum drawdown, EIFVX dropped -40.64% vs E's -70.53%.

E currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIFVX и E

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор